Сравнение DGIEX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

DGIEX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DGIEX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGIEX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	0.55%	22.65%	4.34%	7.01%	-23.34%	-7.17%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, DGIEX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

DGIEX

1 день: 1.82%

1 месяц: -6.58%

С начала года: 0.55%

6 месяцев: 2.50%

1 год: 27.91%

3 года*: 9.62%

5 лет*: 0.05%

10 лет*: 8.45%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с DGIEX:

DGIEX с DAX DGIEX с AFMBX DGIEX с DRRIX DGIEX с DTGRX DGIEX с DISSX DGIEX с BADEX DGIEX с DREVX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий DGIEX и FQEMX

DGIEX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

DGIEX

BNY Mellon Global Emerging Markets Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

DGIEX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGIEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIEX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DGIEX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.77	3.07	-1.30
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.36	3.44	-1.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.55	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.42	3.47	-1.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.94	13.65	-4.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGIEX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIEX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIEX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DGIEX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.77	3.07	-1.30
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.00	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.62	-0.25

Корреляция

Корреляция между DGIEX и FQEMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIEX и FQEMX

Дивидендная доходность DGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DGIEX BNY Mellon Global Emerging Markets Fund	0.38%	0.38%	0.00%	0.07%	0.25%	6.74%	0.30%	2.32%	1.32%	1.21%	0.04%	0.45%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGIEX и FQEMX

Максимальная просадка DGIEX за все время составила -42.97%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIEX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DGIEX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.97%	-34.46%	-8.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.18%	-18.93%	+7.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.32%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.97%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.83%	-16.40%	+4.57%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.57%	-11.08%	-6.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.03%	4.81%	-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIEX и FQEMX

Текущая волатильность для BNY Mellon Global Emerging Markets Fund (DGIEX) составляет 7.16%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что DGIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DGIEX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.16%	14.20%	-7.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.27%	20.17%	-8.90%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.37%	24.14%	-7.77%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.36%	19.73%	-3.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.40%	19.73%	-1.33%

Сравнение DGIEX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности DGIEX и FQEMX

Сравнение доходности по годам DGIEX и FQEMX

Доходность по периодам

DGIEX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DGIEX и FQEMX

Доходность на риск

DGIEX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

DGIEX

FQEMX

Сравнение DGIEX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DGIEX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIEX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок DGIEX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DGIEX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)