PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGFFX с DIBRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGFFX с DIBRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX).

DGFFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2017 г.. DIBRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DGFFX и DIBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGFFX и DIBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund		0.68%5.84%8.04%7.82%-6.09%4.91%3.59%6.64%-0.35%3.57%
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		-2.46%8.51%-3.14%5.70%-16.81%-6.80%8.38%5.16%-5.80%8.74%

Доходность по периодам

С начала года, DGFFX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у DIBRX с доходностью -2.46%.

DGFFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.32%
1 год
5.76%
3 года*
7.00%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

DIBRX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-3.00%
1 год
2.91%
3 года*
2.00%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
-0.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund

BNY Mellon International Bond Fund

Часто сравнивают с DGFFX:
DGFFX с DINDXDGFFX с TIBWXDGFFX с VTIIXDGFFX с DIEFXDGFFX с IGBIXDGFFX с DCFFXDGFFX с DWFIX
Часто сравнивают с DIBRX:
DIBRX с DODLXDIBRX с SDSCXDIBRX с SNIEXDIBRX с DISRXDIBRX с DRLIXDIBRX с DQEIXDIBRX с DIERX

Сравнение комиссий DGFFX и DIBRX

DGFFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIBRX в 0.73%.

DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund

Доходность на риск

DGFFX vs. DIBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGFFX
Ранг доходности на риск DGFFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGFFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGFFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGFFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGFFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGFFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DIBRX
Ранг доходности на риск DIBRX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIBRX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIBRX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIBRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIBRX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIBRX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGFFX c DIBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGFFXDIBRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.40

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

0.65

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

1.08

+0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.56

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

1.54

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGFFX vs. DIBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGFFX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа DIBRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGFFX и DIBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGFFXDIBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.40

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

-0.34

+1.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.43

+1.04

Корреляция

Корреляция между DGFFX и DIBRX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGFFX и DIBRX

Дивидендная доходность DGFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности DIBRX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGFFX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund		6.20%5.52%6.81%4.95%3.37%4.14%4.22%4.18%3.79%2.94%0.00%0.00%
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		2.55%2.48%2.34%0.00%0.58%1.90%2.16%0.00%3.64%3.81%0.61%5.14%

Просадки

Сравнение просадок DGFFX и DIBRX

Максимальная просадка DGFFX за все время составила -12.69%, что меньше максимальной просадки DIBRX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFFX и DIBRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGFFXDIBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.69%

-30.62%

+17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-5.21%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.17%

-28.69%

+20.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-16.59%

+15.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-7.13%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.89%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DGFFX и DIBRX

Текущая волатильность для Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) составляет 0.78%, в то время как у BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что DGFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGFFXDIBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

2.66%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

4.30%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

7.51%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

7.35%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.60%

7.13%

-4.53%