PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGEFX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGEFX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

DGEFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности DGEFX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGEFX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		5.06%18.95%13.27%5.11%-1.12%22.41%-4.09%21.80%-5.48%8.87%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%14.28%

Доходность по периодам

С начала года, DGEFX показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%.

DGEFX

1 день
1.56%
1 месяц
-4.17%
С начала года
5.06%
6 месяцев
7.84%
1 год
19.54%
3 года*
14.19%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Equity Income Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с DGEFX:
DGEFX с QQQDGEFX с SPYIDGEFX с SCHDDGEFX с DIEFXDGEFX с DLCFXDGEFX с DMSFXDGEFX с DCFFX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий DGEFX и NEIMX

DGEFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
DGEFX
Destinations Equity Income Fund

Доходность на риск

DGEFX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEFX
Ранг доходности на риск DGEFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEFX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGEFXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.65

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.32

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.49

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

12.55

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGEFX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEFX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEIMX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEFX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGEFXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.02

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.03

+0.59

Корреляция

Корреляция между DGEFX и NEIMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEFX и NEIMX

Дивидендная доходность DGEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		8.56%8.57%2.70%3.91%4.69%2.87%4.43%3.76%7.05%2.79%0.00%0.00%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок DGEFX и NEIMX

Максимальная просадка DGEFX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEFX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGEFXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-92.94%

+56.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-10.78%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-92.94%

+75.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-90.08%

+85.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-9.92%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.14%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEFX и NEIMX

Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 3.94% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGEFXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.05%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

8.52%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

15.65%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

576.30%

-563.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

407.62%

-392.98%