PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGEFX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGEFX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

DGEFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DGEFX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGEFX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		5.06%18.95%13.27%5.11%-1.12%22.41%-4.09%21.80%-5.48%8.87%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%13.73%

Доходность по периодам

С начала года, DGEFX показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%.

DGEFX

1 день
1.56%
1 месяц
-4.17%
С начала года
5.06%
6 месяцев
7.84%
1 год
19.54%
3 года*
14.19%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Equity Income Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с DGEFX:
DGEFX с QQQDGEFX с SPYIDGEFX с SCHDDGEFX с DLCFXDGEFX с DCFFXDGEFX с DMSFXDGEFX с DIEFX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX

Сравнение комиссий DGEFX и HFCVX

DGEFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
DGEFX
Destinations Equity Income Fund

Доходность на риск

DGEFX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEFX
Ранг доходности на риск DGEFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEFX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGEFXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.44

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.95

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.72

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

7.47

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGEFX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEFX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCVX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEFX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGEFXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.93

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.40

+0.21

Корреляция

Корреляция между DGEFX и HFCVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEFX и HFCVX

Дивидендная доходность DGEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		8.56%8.57%2.70%3.91%4.69%2.87%4.43%3.76%7.05%2.79%0.00%0.00%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок DGEFX и HFCVX

Максимальная просадка DGEFX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEFX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGEFXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-65.75%

+29.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-11.00%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-16.81%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-1.46%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-8.28%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.61%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEFX и HFCVX

Destinations Equity Income Fund (DGEFX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что DGEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGEFXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.06%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

6.83%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

12.75%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

13.28%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

16.48%

-1.84%