PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGBEX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGBEX с SSGLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGBEX (DFA Global Social Core Equity Portfolio) and SSGLX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, DGBEX returned 11.10%/yr vs 8.44%/yr for SSGLX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DGBEX charges 0.34%/yr vs 0.07%/yr for SSGLX.

Доходность

Сравнение доходности DGBEX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGBEX показывает доходность 13.89%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 14.68%.

DGBEX

1 день
-0.79%
1 месяц
4.17%
С начала года
13.89%
6 месяцев
14.92%
1 год
31.47%
3 года*
21.75%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—

SSGLX

1 день
-0.26%
1 месяц
4.39%
С начала года
14.68%
6 месяцев
16.87%
1 год
31.58%
3 года*
19.57%
5 лет*
8.44%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGBEX и SSGLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio		13.89%22.39%15.72%22.33%-17.76%20.94%12.88%3.93%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		14.68%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%3.97%

Correlation

The correlation between DGBEX and SSGLX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.81

The correlation between DGBEX and SSGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Social Core Equity Portfolio

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с DGBEX:
DGBEX с DGEIXDGBEX с DFSTXDGBEX с DFIVXDGBEX с DFEOXDGBEX с DFFVXDGBEX с DFQTXDGBEX с FMIEX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с GIDGXSSGLX с VSGAXSSGLX с BTMKXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с VOOSSGLX с ETO

Доходность на риск

DGBEX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGBEX
Ранг доходности на риск DGBEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGBEX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGBEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGBEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGBEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGBEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGBEX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGBEXSSGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.41

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.36

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.90

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.57

11.26

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGBEX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGBEX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGBEX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGBEXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.44

+0.26

Просадки

Сравнение просадок DGBEX и SSGLX

Максимальная просадка DGBEX за все время составила -37.83%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGBEX и SSGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGBEXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-35.88%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-11.22%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-13.56%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-30.08%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.26%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-8.23%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.88%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DGBEX и SSGLX

Текущая волатильность для DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) составляет 4.05%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что DGBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGBEXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.56%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

11.39%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

13.54%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

14.74%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

16.23%

+3.14%

Сравнение комиссий DGBEX и SSGLX

DGBEX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGBEX и SSGLX

Дивидендная доходность DGBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SSGLX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio		1.46%1.50%2.73%1.85%1.79%2.81%2.24%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		3.85%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Часто задаваемые вопросы

DGBEX and SSGLX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSGLX has higher volatility (4.56%) compared to DGBEX (4.05%). In terms of maximum drawdown, DGBEX dropped -37.83% vs SSGLX's -35.88%.

DGBEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGBEX и SSGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор