PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGBEX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGBEX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

DGBEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 нояб. 2019 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DGBEX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGBEX и SSGLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio		-1.49%22.39%15.72%22.33%-17.76%20.94%12.88%3.93%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, DGBEX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%.

DGBEX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.42%
1 год
22.76%
3 года*
16.77%
5 лет*
9.06%
10 лет*
—

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Social Core Equity Portfolio

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с DGBEX:
DGBEX с DGEIXDGBEX с CSUAXDGBEX с DFIEXDGBEX с DFIVXDGBEX с DFSTXDGBEX с MVGIXDGBEX с RTXAX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий DGBEX и SSGLX

DGBEX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

DGBEX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGBEX
Ранг доходности на риск DGBEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGBEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGBEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGBEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGBEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGBEX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGBEX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGBEXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.76

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.37

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.35

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

9.17

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGBEX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGBEX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGBEX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGBEXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.21

Корреляция

Корреляция между DGBEX и SSGLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGBEX и SSGLX

Дивидендная доходность DGBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio		1.68%1.50%2.73%1.85%1.79%2.81%2.24%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок DGBEX и SSGLX

Максимальная просадка DGBEX за все время составила -37.83%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGBEX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGBEXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-35.88%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.22%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-30.08%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-9.15%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-8.32%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.87%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DGBEX и SSGLX

DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) имеют волатильность 6.39% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGBEXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.71%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

10.18%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

15.57%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

14.51%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

16.15%

+3.33%