PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGBEX с FIQOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGBEX с FIQOX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DGBEX (DFA Global Social Core Equity Portfolio) and FIQOX (Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, DGBEX returned 11.40%/yr vs 14.82%/yr for FIQOX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DGBEX charges 0.34%/yr vs 0.90%/yr for FIQOX.

Доходность

Сравнение доходности DGBEX и FIQOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGBEX показывает доходность 13.34%, что значительно ниже, чем у FIQOX с доходностью 17.13%.

DGBEX

1 день
-0.55%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
9.90%
С начала года
13.34%
1 год
24.11%
3 года*
19.17%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—

FIQOX

1 день
-1.84%
1 месяц
-3.52%
6 месяцев
13.43%
С начала года
17.13%
1 год
26.09%
3 года*
27.27%
5 лет*
14.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGBEX и FIQOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio		13.34%22.39%15.72%22.33%-17.76%20.94%12.88%3.93%
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		17.13%16.27%46.05%25.10%-25.64%18.58%31.08%6.42%

Correlation

The correlation between DGBEX and FIQOX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2019 г.

0.89

The correlation between DGBEX and FIQOX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Social Core Equity Portfolio

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z

Часто сравнивают с DGBEX:
DGBEX с DGEIXDGBEX с DFSTXDGBEX с DFIVXDGBEX с DFEOXDGBEX с UCEQXDGBEX с DFFVXDGBEX с ARTHX
Часто сравнивают с FIQOX:
FIQOX с PRJZXFIQOX с VTFIQOX с SCHGFIQOX с GIDGXFIQOX с NALFXFIQOX с GQFPXFIQOX с SVTAX

Доходность на риск

DGBEX vs. FIQOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGBEX
Ранг доходности на риск DGBEX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGBEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGBEX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGBEX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGBEX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGBEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FIQOX
Ранг доходности на риск FIQOX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQOX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQOX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQOX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQOX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGBEX c FIQOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGBEXFIQOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.41

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.96

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.33

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

9.42

+0.92

DGBEX vs. FIQOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGBEX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQOX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGBEX и FIQOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGBEX и FIQOX

Максимальная просадка DGBEX за все время составила -37.83%, что больше максимальной просадки FIQOX в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGBEX и FIQOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGBEXFIQOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-33.64%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-11.74%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-22.59%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-33.64%

+6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-5.71%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-7.77%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.90%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DGBEX и FIQOX

Текущая волатильность для DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) составляет 3.91%, в то время как у Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что DGBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGBEXFIQOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

6.61%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

16.18%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

19.45%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

20.41%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

21.29%

-1.95%

Сравнение комиссий DGBEX и FIQOX

DGBEX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FIQOX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGBEX и FIQOX

Дивидендная доходность DGBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности FIQOX в 9.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio		1.50%1.50%2.73%1.85%1.79%2.81%2.24%0.51%0.00%
FIQOX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z		9.91%11.60%26.02%1.10%6.51%12.99%8.23%5.09%9.32%

Часто задаваемые вопросы

DGBEX and FIQOX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQOX has higher volatility (6.61%) compared to DGBEX (3.91%). In terms of maximum drawdown, DGBEX dropped -37.83% vs FIQOX's -33.64%.

DGBEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGBEX и FIQOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор