PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFY.TO с TEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DFY.TO с TEL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFY.TO (Definity Financial Corp) and TEL (TE Connectivity Ltd.) are both stocks. DFY.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while TEL operates in Electronic Components (Technology). Over the past 3 years, DFY.TO returned 27.17%/yr vs 20.43%/yr for TEL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFY.TO и TEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Definity Financial Corp (DFY.TO) и TE Connectivity Ltd. (TEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DFY.TO торгуется в CAD, в то время как TEL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEL были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DFY.TO показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у TEL с доходностью -4.90%.

DFY.TO

1 день
-2.07%
1 месяц
8.37%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-7.32%
3 года*
27.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEL

1 день
1.56%
1 месяц
3.85%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-6.55%
1 год
31.52%
3 года*
20.43%
5 лет*
13.99%
10 лет*
16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFY.TO и TEL

2026 (YTD)20252024202320222021
DFY.TO
Definity Financial Corp		-6.78%31.30%57.75%-0.94%32.39%5.46%
TEL
TE Connectivity Ltd.		-4.90%54.23%12.28%21.66%-23.08%-1.16%

Correlation

The correlation between DFY.TO and TEL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.16

The correlation between DFY.TO and TEL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFY.TO:

CA$8.57B

TEL:

$62.06B

EPS

DFY.TO:

CA$3.24

TEL:

$9.78

Коэффициент P/E

DFY.TO:

21.71

TEL:

21.50

Коэффициент PEG

DFY.TO:

1.33

TEL:

3.98

Коэффициент P/S

DFY.TO:

1.51

TEL:

3.37

Коэффициент P/B

DFY.TO:

2.11

TEL:

4.69

Общая выручка (12 мес.)

DFY.TO:

CA$5.62B

TEL:

$18.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFY.TO:

CA$2.65B

TEL:

$6.55B

EBITDA (12 мес.)

DFY.TO:

CA$733.60M

TEL:

$4.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Definity Financial Corp

TE Connectivity Ltd.

Часто сравнивают с DFY.TO:
DFY.TO с IFC.TODFY.TO с TPZ.TODFY.TO с FFH.TODFY.TO с GSY.TODFY.TO с VFV.TODFY.TO с MRU.TODFY.TO с L.TO
Часто сравнивают с TEL:
TEL с APHTEL с BDCTEL с ASMLTEL с TERTEL с SPYTEL с ^GSPCTEL с VGT

Доходность на риск

DFY.TO vs. TEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFY.TO
Ранг доходности на риск DFY.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFY.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFY.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFY.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFY.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TEL
Ранг доходности на риск TEL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFY.TO c TEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Definity Financial Corp (DFY.TO) и TE Connectivity Ltd. (TEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFY.TOTELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.92

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
1.38

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.19

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.38

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

2.95

-3.57

DFY.TO vs. TEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFY.TO на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа TEL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFY.TO и TEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFY.TO и TEL

Максимальная просадка DFY.TO за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки TEL в -76.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFY.TO и TEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFY.TOTELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-76.38%

+55.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.98%

-22.99%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.98%

-23.65%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-15.33%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-12.75%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.82%

10.70%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFY.TO и TEL

Текущая волатильность для Definity Financial Corp (DFY.TO) составляет 7.31%, в то время как у TE Connectivity Ltd. (TEL) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что DFY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFY.TOTELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

10.14%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

28.56%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

34.30%

-11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

28.80%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

28.98%

-5.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFY.TO и TEL

Дивидендная доходность DFY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности TEL в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFY.TO
Definity Financial Corp		1.14%0.99%1.09%1.47%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEL
TE Connectivity Ltd.		1.38%1.22%1.78%1.66%1.90%1.23%1.57%1.90%2.27%1.65%2.08%1.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFY.TO и TEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Definity Financial Corp и TE Connectivity Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.92B
4.74B
(DFY.TO) Общая выручка
(TEL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DFY.TO значения в CAD, TEL значения в USD

Сравнение рентабельности DFY.TO и TEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Definity Financial Corp и TE Connectivity Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
36.8%
Активы портфеля
DFY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

DFY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила об операционной прибыли в 92.20M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

TEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

DFY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о чистой прибыли в 63.90M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

TEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TE Connectivity Ltd. сообщила о чистой прибыли в 855.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

Часто задаваемые вопросы

DFY.TO and TEL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFY.TO и TEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор