PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFY.TO с NRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DFY.TO с NRG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFY.TO (Definity Financial Corp) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. DFY.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, DFY.TO returned 27.17%/yr vs 59.62%/yr for NRG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DFY.TO и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Definity Financial Corp (DFY.TO) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DFY.TO торгуется в CAD, в то время как NRG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DFY.TO показывает доходность -6.78%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -19.03%.

DFY.TO

1 день
-2.07%
1 месяц
8.37%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-7.32%
3 года*
27.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

NRG

1 день
1.72%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-19.03%
6 месяцев
-20.60%
1 год
-13.98%
3 года*
59.62%
5 лет*
34.83%
10 лет*
28.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFY.TO и NRG

2026 (YTD)20252024202320222021
DFY.TO
Definity Financial Corp		-6.78%31.30%57.75%-0.94%32.39%5.46%
NRG
NRG Energy, Inc.		-19.03%70.74%93.70%65.33%-18.62%19.90%

Correlation

The correlation between DFY.TO and NRG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г.

0.13

The correlation between DFY.TO and NRG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DFY.TO:

CA$8.57B

NRG:

$26.10B

EPS

DFY.TO:

CA$3.24

NRG:

$1.21

Коэффициент P/E

DFY.TO:

21.71

NRG:

103.60

Коэффициент PEG

DFY.TO:

1.33

NRG:

1.56

Коэффициент P/S

DFY.TO:

1.51

NRG:

0.76

Коэффициент P/B

DFY.TO:

2.11

NRG:

6.18

Общая выручка (12 мес.)

DFY.TO:

CA$5.62B

NRG:

$32.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

DFY.TO:

CA$2.65B

NRG:

$4.69B

EBITDA (12 мес.)

DFY.TO:

CA$733.60M

NRG:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Definity Financial Corp

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с DFY.TO:
DFY.TO с IFC.TODFY.TO с TPZ.TODFY.TO с FFH.TODFY.TO с GSY.TODFY.TO с VFV.TODFY.TO с MRU.TODFY.TO с L.TO
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE

Доходность на риск

DFY.TO vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFY.TO
Ранг доходности на риск DFY.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFY.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFY.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFY.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFY.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFY.TO c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Definity Financial Corp (DFY.TO) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFY.TONRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.31

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
-0.15

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.98

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.43

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

-1.02

+0.40

DFY.TO vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFY.TO на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRG равному -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFY.TO и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFY.TO и NRG

Максимальная просадка DFY.TO за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки NRG в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFY.TO и NRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFY.TONRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-73.52%

+52.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.98%

-32.99%

+12.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.98%

-32.99%

+12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-30.15%

+19.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-25.99%

+19.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.82%

13.71%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DFY.TO и NRG

Текущая волатильность для Definity Financial Corp (DFY.TO) составляет 7.31%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что DFY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFY.TONRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

15.42%

-8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

35.24%

-17.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

44.85%

-22.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

40.53%

-16.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

39.84%

-16.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFY.TO и NRG

Дивидендная доходность DFY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности NRG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFY.TO
Definity Financial Corp		1.14%0.99%1.09%1.47%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DFY.TO и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Definity Financial Corp и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.92B
10.26B
(DFY.TO) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DFY.TO значения в CAD, NRG значения в USD

Сравнение рентабельности DFY.TO и NRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Definity Financial Corp и NRG Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
0
Активы портфеля
DFY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DFY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила об операционной прибыли в 92.20M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

DFY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Definity Financial Corp сообщила о чистой прибыли в 63.90M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

Часто задаваемые вопросы

DFY.TO and NRG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFY.TO и NRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор