Сравнение DFXIX с FEDUX
DFXIX (DFA Diversified Fixed Income Portfolio) and FEDUX (Fidelity Education Income Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, DFXIX returned 1.40%/yr vs -0.41%/yr for FEDUX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DFXIX charges 0.15%/yr vs 0.00%/yr for FEDUX.
Доходность
Сравнение доходности DFXIX и FEDUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFXIX показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у FEDUX с доходностью 0.35%.
DFXIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- —
FEDUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFXIX и FEDUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.94% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | 0.54% |
FEDUX Fidelity Education Income Fund | 0.35% | 6.40% | -0.29% | 1.62% | -8.38% | -1.27% |
Correlation
The correlation between DFXIX and FEDUX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.86 |
The correlation between DFXIX and FEDUX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFXIX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск
DFXIX
FEDUX
Сравнение DFXIX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFXIX | FEDUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.33 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 7.46 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFXIX | FEDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.62 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.13 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.14 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок DFXIX и FEDUX
Максимальная просадка DFXIX за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFXIX и FEDUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFXIX | FEDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -12.00% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -1.72% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.00% | -2.80% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.51% | -12.00% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -2.44% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -6.47% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.54% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFXIX и FEDUX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что DFXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFXIX | FEDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.75% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 1.76% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 2.47% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 3.13% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.58% | 3.12% | +26.46% |
Сравнение комиссий DFXIX и FEDUX
DFXIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFXIX и FEDUX
Дивидендная доходность DFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности FEDUX в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.70% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% |
FEDUX Fidelity Education Income Fund | 4.39% | 4.43% | 0.36% | 0.71% | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFXIX and FEDUX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFXIX has higher volatility (0.84%) compared to FEDUX (0.75%). In terms of maximum drawdown, DFXIX dropped -10.51% vs FEDUX's -12.00%.
DFXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFXIX и FEDUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор