Сравнение DFVE с CNAV
DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFVE is passively managed, while CNAV is actively managed. Over the past year, DFVE returned 23.33% vs 46.05% for CNAV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFVE charges 0.20%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности DFVE и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFVE показывает доходность 14.89%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 27.65%.
DFVE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 14.89%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNAV
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- -11.37%
- 6 месяцев
- 20.70%
- С начала года
- 27.65%
- 1 год
- 46.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFVE и CNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 14.89% | 14.51% | -1.65% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 27.65% | 16.80% | 6.05% |
Correlation
The correlation between DFVE and CNAV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between DFVE and CNAV has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFVE vs. CNAV — Ранг доходности на риск
DFVE
CNAV
Сравнение DFVE c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFVE | CNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.55 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 11.12 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFVE и CNAV
Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и CNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFVE | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.43% | -30.06% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -18.14% | +10.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.14% | +18.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -5.52% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 4.15% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVE и CNAV
Текущая волатильность для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) составляет 2.82%, в то время как у Mohr Company Nav ETF (CNAV) волатильность равна 18.16%. Это указывает на то, что DFVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFVE | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 18.16% | -15.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 30.01% | -20.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 32.77% | -20.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 30.85% | -15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 30.85% | -15.50% |
Сравнение комиссий DFVE и CNAV
DFVE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVE и CNAV
Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.36% | 1.52% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
DFVE and CNAV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNAV has higher volatility (18.16%) compared to DFVE (2.82%). In terms of maximum drawdown, DFVE dropped -19.43% vs CNAV's -30.06%.
On 1-year performance, CNAV leads with 46.05% vs 23.33% for DFVE. On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DFVE has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNAV has performed better with a 46.05% return vs 23.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
DFVE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: DoubleLine and Mohr. Their fees differ too: 0.20% for DFVE and 1.31% for CNAV.
DFVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFVE и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор