Сравнение DFSU с AFOS
DFSU (Dimensional US Sustainability Core 1 ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFSU charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности DFSU и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSU показывает доходность 7.31%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
DFSU
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFSU и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 7.31% | 12.20% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between DFSU and AFOS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSU vs. AFOS — Ранг доходности на риск
DFSU
AFOS
Сравнение DFSU c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFSU | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFSU | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 4.35 | -3.09 |
Просадки
Сравнение просадок DFSU и AFOS
Максимальная просадка DFSU за все время составила -19.88%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSU и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSU | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.88% | -11.52% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.29% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -1.37% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSU и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSU | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 20.19% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 20.19% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 20.19% | -3.94% |
Сравнение комиссий DFSU и AFOS
DFSU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSU и AFOS
Дивидендная доходность DFSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.83% | 0.85% | 0.96% | 1.03% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
DFSU and AFOS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFSU is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFSU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
DFSU has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Dimensional and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.18% for DFSU and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для DFSU и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор