PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRTX с SEMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFRTX с SEMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX).

DFRTX управляется DWS. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DFRTX и SEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFRTX и SEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		0.51%3.50%7.82%11.54%-1.54%3.85%1.12%8.66%-0.49%1.68%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%

Доходность по периодам

С начала года, DFRTX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у SEMGX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции DFRTX уступали акциям SEMGX по среднегодовой доходности: 4.18% против 6.76% соответственно.

DFRTX

1 день
0.14%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.68%
1 год
5.30%
3 года*
7.04%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.18%

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Floating Rate Fund

DWS Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с DFRTX:
DFRTX с DDFLXDFRTX с AFRAXDFRTX с FFRSXDFRTX с EIBLXDFRTX с CAPIXDFRTX с SCINXDFRTX с FRFZX
Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L

Сравнение комиссий DFRTX и SEMGX

DFRTX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии SEMGX в 0.98%.

SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund
DFRTX
DWS Floating Rate Fund

Доходность на риск

DFRTX vs. SEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRTX
Ранг доходности на риск DFRTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRTX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRTX c SEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRTXSEMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.40

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.96

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.82

1.28

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.62

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

6.84

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRTX vs. SEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRTX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа SEMGX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRTX и SEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRTXSEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.40

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.21

0.00

+2.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

0.38

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.23

+0.71

Корреляция

Корреляция между DFRTX и SEMGX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRTX и SEMGX

Дивидендная доходность DFRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности SEMGX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		6.03%6.04%8.77%8.33%4.36%3.41%3.84%4.90%4.30%4.49%4.86%4.73%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%

Просадки

Сравнение просадок DFRTX и SEMGX

Максимальная просадка DFRTX за все время составила -31.11%, что меньше максимальной просадки SEMGX в -67.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRTX и SEMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFRTXSEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-67.21%

+36.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-16.11%

+14.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.44%

-41.58%

+35.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.32%

-45.82%

+24.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.51%

+13.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-25.38%

+23.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

3.82%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRTX и SEMGX

Текущая волатильность для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) составляет 0.37%, в то время как у DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что DFRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFRTXSEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

9.54%

-9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.73%

14.70%

-13.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

21.15%

-18.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

18.12%

-15.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

18.03%

-13.99%