PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRTX с RSFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFRTX с RSFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Victory Floating Rate Fund (RSFYX).

DFRTX управляется DWS. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. RSFYX управляется Victory. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DFRTX и RSFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Victory Floating Rate Fund (RSFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFRTX и RSFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		0.51%3.50%7.82%11.54%-1.54%3.85%1.12%8.66%-0.49%1.68%
RSFYX
Victory Floating Rate Fund		1.59%7.09%8.64%7.48%-6.82%4.12%4.96%9.68%0.69%4.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFRTX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у RSFYX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции DFRTX уступали акциям RSFYX по среднегодовой доходности: 4.18% против 5.01% соответственно.

DFRTX

1 день
0.14%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.68%
1 год
5.30%
3 года*
7.04%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.18%

RSFYX

1 день
0.13%
1 месяц
2.48%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.92%
1 год
6.94%
3 года*
7.15%
5 лет*
3.93%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Floating Rate Fund

Victory Floating Rate Fund

Часто сравнивают с DFRTX:
DFRTX с DDFLXDFRTX с AFRAXDFRTX с EIBLXDFRTX с FFRSXDFRTX с CAPIXDFRTX с SCINXDFRTX с FRFZX
Часто сравнивают с RSFYX:
RSFYX с FFRHXRSFYX с CLOZRSFYX с XPTFXRSFYX с ARTUXRSFYX с DDFLXRSFYX с FRFZXRSFYX с SAMBX

Сравнение комиссий DFRTX и RSFYX

DFRTX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии RSFYX в 0.79%.

RSFYX
Victory Floating Rate Fund
DFRTX
DWS Floating Rate Fund

Доходность на риск

DFRTX vs. RSFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRTX
Ранг доходности на риск DFRTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRTX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRTX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RSFYX
Ранг доходности на риск RSFYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSFYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSFYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSFYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSFYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSFYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRTX c RSFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) и Victory Floating Rate Fund (RSFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRTXRSFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.53

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.94

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.82

1.48

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.85

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

11.04

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRTX vs. RSFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRTX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSFYX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRTX и RSFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRTXRSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.53

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.21

1.11

+1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

1.19

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.23

-0.29

Корреляция

Корреляция между DFRTX и RSFYX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRTX и RSFYX

Дивидендная доходность DFRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности RSFYX в 8.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRTX
DWS Floating Rate Fund		6.03%6.04%8.77%8.33%4.36%3.41%3.84%4.90%4.30%4.49%4.86%4.73%
RSFYX
Victory Floating Rate Fund		8.04%9.39%9.01%8.22%6.22%4.16%5.47%6.07%5.93%5.07%4.99%5.31%

Просадки

Сравнение просадок DFRTX и RSFYX

Максимальная просадка DFRTX за все время составила -31.11%, что больше максимальной просадки RSFYX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRTX и RSFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFRTXRSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.11%

-21.42%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-2.63%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.44%

-8.82%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.32%

-21.42%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-1.35%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.71%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRTX и RSFYX

Текущая волатильность для DWS Floating Rate Fund (DFRTX) составляет 0.37%, в то время как у Victory Floating Rate Fund (RSFYX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что DFRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFRTXRSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

2.67%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.73%

3.40%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

4.56%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

3.57%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

4.22%

-0.18%