PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFRPX с MGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFRPX с MGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX) и DWS Global Macro Fund (MGINX).

DFRPX - это активно управляемый фонд от DWS. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности DFRPX и MGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFRPX и MGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFRPX
DWS Floating Rate Fund Class S		0.38%3.45%7.72%11.42%-1.52%3.75%0.89%8.69%-0.58%1.57%
MGINX
DWS Global Macro Fund		0.35%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%13.65%

Доходность по периодам

С начала года, DFRPX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у MGINX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции DFRPX уступали акциям MGINX по среднегодовой доходности: 4.07% против 5.90% соответственно.

DFRPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.13%
3 года*
6.96%
5 лет*
4.70%
10 лет*
4.07%

MGINX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.90%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Floating Rate Fund Class S

DWS Global Macro Fund

Часто сравнивают с DFRPX:
DFRPX с RCRIXDFRPX с SCOBXDFRPX с CAPIXDFRPX с FLYRXDFRPX с DFRTXDFRPX с RSFYXDFRPX с AAAAX
Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с VOOMGINX с SLANXMGINX с SCGSXMGINX с SCOBXMGINX с SIOAXMGINX с SCDGXMGINX с SCINX

Сравнение комиссий DFRPX и MGINX

DFRPX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MGINX в 0.79%.

DFRPX
DWS Floating Rate Fund Class S
MGINX
DWS Global Macro Fund

Доходность на риск

DFRPX vs. MGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFRPX
Ранг доходности на риск DFRPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRPX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRPX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRPX c MGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFRPXMGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.52

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.15

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.31

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.73

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

7.72

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFRPX vs. MGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRPX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGINX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRPX и MGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFRPXMGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.52

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.12

0.64

+1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.79

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.47

+0.45

Корреляция

Корреляция между DFRPX и MGINX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRPX и MGINX

Дивидендная доходность DFRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности MGINX в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRPX
DWS Floating Rate Fund Class S		6.29%5.99%8.67%8.22%4.25%3.31%3.75%4.80%4.21%4.39%4.76%4.63%
MGINX
DWS Global Macro Fund		2.25%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFRPX и MGINX

Максимальная просадка DFRPX за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки MGINX в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRPX и MGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFRPXMGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-63.39%

+32.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.89%

-7.01%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.50%

-12.16%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.36%

-15.12%

-6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-5.25%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-13.83%

+11.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.57%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRPX и MGINX

Текущая волатильность для DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX) составляет 0.34%, в то время как у DWS Global Macro Fund (MGINX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что DFRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFRPXMGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

3.52%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

5.88%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36%

8.03%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.23%

6.67%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

7.50%

-3.46%