Сравнение DFRPX с BTIIX
DFRPX (DWS Floating Rate Fund Class S) and BTIIX (DWS Equity 500 Index Fund) are both mutual funds - DFRPX is a Bank Loan fund actively managed by DWS, while BTIIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DWS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DFRPX charges 0.87%/yr vs 0.20%/yr for BTIIX.
Доходность
Сравнение доходности DFRPX и BTIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFRPX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTIIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 22.52%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение доходности по годам DFRPX и BTIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRPX DWS Floating Rate Fund Class S | 0.38% | 3.45% | 7.72% | 11.42% | -1.52% | 3.75% | 0.89% | 8.69% | -0.58% | 1.57% |
BTIIX DWS Equity 500 Index Fund | 11.63% | 17.56% | 24.83% | 26.04% | -18.51% | 28.71% | 18.37% | 45.09% | -4.99% | 21.61% |
Correlation
The correlation between DFRPX and BTIIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFRPX vs. BTIIX — Ранг доходности на риск
DFRPX
BTIIX
Сравнение DFRPX c BTIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFRPX | BTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.52 | — |
Просадки
Сравнение просадок DFRPX и BTIIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFRPX | BTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -55.24% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.09% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRPX и BTIIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFRPX | BTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.85% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.45% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.21% | — |
Сравнение комиссий DFRPX и BTIIX
DFRPX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии BTIIX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRPX и BTIIX
Дивидендная доходность DFRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности BTIIX в 11.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTIIX DWS Equity 500 Index Fund | 11.80% | 13.18% | 20.02% | 26.57% | 14.49% | 15.07% | 20.31% | 23.22% | 22.74% | 15.17% | 11.11% | 8.32% |
DFRPX DWS Floating Rate Fund Class S | 5.11% | 5.99% | 8.67% | 8.22% | 4.25% | 3.31% | 3.75% | 4.80% | 4.21% | 4.39% | 4.76% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
DFRPX and BTIIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFRPX и BTIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор