Сравнение DFRA с BEDY
DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) and BEDY (BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DFRA is passively managed, while BEDY is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFRA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for BEDY.
Доходность
Сравнение доходности DFRA и BEDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFRA показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у BEDY с доходностью 10.40%.
DFRA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEDY
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFRA и BEDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 8.60% | -0.33% |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 10.40% | 1.62% |
Correlation
The correlation between DFRA and BEDY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFRA vs. BEDY — Ранг доходности на риск
DFRA
BEDY
Сравнение DFRA c BEDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF (BEDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFRA | BEDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFRA | BEDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 2.27 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок DFRA и BEDY
Максимальная просадка DFRA за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки BEDY в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и BEDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFRA | BEDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -6.25% | -13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -0.33% | -6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -1.36% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRA и BEDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFRA | BEDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 11.98% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 11.98% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 11.98% | +5.54% |
Сравнение комиссий DFRA и BEDY
DFRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BEDY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRA и BEDY
Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности BEDY в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend Income ETF | 3.35% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.20% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
DFRA and BEDY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEDY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEDY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.
DFRA has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 3.35% for BEDY.
They also come from different issuers: Donoghue Forlines and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.69% for DFRA and 0.50% for BEDY.
Подберите оптимальное распределение для DFRA и BEDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор