PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFOB.DE с XT01.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFOB.DE с XT01.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DFOB.DE (Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (Dist)) and XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - DFOB.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index while XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DFOB.DE returned -11.67%/yr vs 4.09%/yr for XT01.DE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. DFOB.DE charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for XT01.DE.

Доходность

Сравнение доходности DFOB.DE и XT01.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (Dist) (DFOB.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFOB.DE показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 4.62%.

DFOB.DE

1 день
0.44%
1 месяц
-3.30%
6 месяцев
-2.18%
С начала года
-0.80%
1 год
-2.63%
3 года*
-3.11%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
—

XT01.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
3.04%
С начала года
4.62%
1 год
5.20%
3 года*
3.95%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFOB.DE и XT01.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFOB.DE
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (Dist)		-0.80%-10.03%-3.74%9.37%-40.96%-10.62%3.53%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		4.62%-7.30%11.24%1.44%7.11%8.43%-3.25%

Correlation

The correlation between DFOB.DE and XT01.DE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

-0.10

The correlation between DFOB.DE and XT01.DE shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (Dist)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DFOB.DE:
DFOB.DE с T1EU.DEDFOB.DE с IBCC.DEDFOB.DE с TRD1.DEDFOB.DE с SYBW.DEDFOB.DE с EUN6.DEDFOB.DE с EXHC.DEDFOB.DE с PR1G.DE
Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с ERNU.LXT01.DE с IB01.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с UEFI.DEXT01.DE с MDBA.DEXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с OM3M.DE

Доходность на риск

DFOB.DE vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFOB.DE
Ранг доходности на риск DFOB.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFOB.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFOB.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFOB.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFOB.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFOB.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFOB.DE c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (Dist) (DFOB.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFOB.DEXT01.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.89

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
1.31

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.16

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.54

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

3.67

-4.42

DFOB.DE vs. XT01.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFOB.DE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа XT01.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFOB.DE и XT01.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFOB.DE и XT01.DE

Максимальная просадка DFOB.DE за все время составила -54.51%, что больше максимальной просадки XT01.DE в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFOB.DE и XT01.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFOB.DEXT01.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.51%

-11.68%

-42.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-3.40%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.08%

-11.68%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.78%

-11.68%

-40.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.10%

-5.37%

-45.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.49%

-4.91%

-31.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.43%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFOB.DE и XT01.DE

Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (Dist) (DFOB.DE) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что DFOB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT01.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFOB.DEXT01.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.26%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

4.20%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

5.92%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

7.44%

+10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

7.27%

+9.82%

Сравнение комиссий DFOB.DE и XT01.DE

DFOB.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XT01.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFOB.DE и XT01.DE

Дивидендная доходность DFOB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFOB.DE
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF (Dist)		3.41%3.39%1.55%2.16%2.43%1.51%0.58%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFOB.DE and XT01.DE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XT01.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT01.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for DFOB.DE.

DFOB.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 25+ Year Bond Index, while XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for DFOB.DE and 0.06% for XT01.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFOB.DE и XT01.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор