Сравнение DFNX.L с RR.L
DFNX.L (VanEck Defense UCITS ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) is a stock. Over the past year, DFNX.L returned 31.95% vs 36.37% for RR.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFNX.L и RR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNX.L показывает доходность 16.35%, что значительно ниже, чем у RR.L с доходностью 19.27%.
DFNX.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.55%
- 6 месяцев
- -5.03%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- 31.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RR.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 19.27%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 111.69%
- 5 лет*
- 71.70%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение доходности по годам DFNX.L и RR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFNX.L VanEck Defense UCITS ETF | 16.35% | 45.07% | 8,360.21% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 19.27% | 104.79% | 1.46% |
Correlation
The correlation between DFNX.L and RR.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between DFNX.L and RR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNX.L vs. RR.L — Ранг доходности на риск
DFNX.L
RR.L
Сравнение DFNX.L c RR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNX.L) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNX.L | RR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.90 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 5.17 | -3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNX.L и RR.L
Максимальная просадка DFNX.L за все время составила -31.65%, что меньше максимальной просадки RR.L в -90.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNX.L и RR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNX.L | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.65% | -90.25% | +58.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.65% | -19.04% | -12.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.13% | -9.21% | -8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -28.29% | +19.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.53% | 7.01% | +8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNX.L и RR.L
VanEck Defense UCITS ETF (DFNX.L) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеют волатильность 7.56% и 7.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNX.L | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 7.88% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 31.32% | -11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.09% | 36.77% | +13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5,887.11% | 41.89% | +5,845.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5,887.11% | 48.59% | +5,838.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNX.L и RR.L
DFNX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFNX.L VanEck Defense UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.70% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Часто задаваемые вопросы
DFNX.L and RR.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFNX.L и RR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор