Сравнение DFND.AS с VGK
DFND.AS (iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - DFND.AS is a Industrials Equities fund tracking the S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR, while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DFND.AS charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for VGK.
Доходность
Сравнение доходности DFND.AS и VGK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFND.AS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGK
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам DFND.AS и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFND.AS iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 16.29% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 7.69% | 35.83% | 2.26% |
Correlation
The correlation between DFND.AS and VGK is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFND.AS vs. VGK — Ранг доходности на риск
DFND.AS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGK
Сравнение DFND.AS c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (DFND.AS) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFND.AS | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFND.AS и VGK
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFND.AS | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -63.61% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.50% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.33% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFND.AS и VGK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFND.AS | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.92% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.98% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.95% | — |
Сравнение комиссий DFND.AS и VGK
DFND.AS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFND.AS и VGK
DFND.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFND.AS iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.76% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
DFND.AS and VGK have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for DFND.AS.
DFND.AS is categorized as Industrials Equities, while VGK is Europe Equities. DFND.AS tracks S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index NR, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for DFND.AS and 0.06% for VGK.
Подберите оптимальное распределение для DFND.AS и VGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор