Сравнение DFMAX с AFNIX
DFMAX (Davidson Multi-Cap Equity Fund) and AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DFMAX charges 1.15%/yr vs 0.83%/yr for AFNIX.
Доходность
Сравнение доходности DFMAX и AFNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFMAX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 13.45%
AFNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFMAX и AFNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFMAX Davidson Multi-Cap Equity Fund | 6.21% | 11.60% | 17.28% | 17.50% | -13.02% | 28.82% | 21.99% | 36.02% | -4.73% | 13.18% |
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 1.74% | 11.36% | 16.23% | 6.59% | -8.77% | 25.23% | 6.60% | 25.71% | -1.98% | 19.51% |
Correlation
The correlation between DFMAX and AFNIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between DFMAX and AFNIX has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFMAX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск
DFMAX
AFNIX
Сравнение DFMAX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davidson Multi-Cap Equity Fund (DFMAX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFMAX | AFNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFMAX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок DFMAX и AFNIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFMAX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFMAX и AFNIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFMAX | AFNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | — | — |
Сравнение комиссий DFMAX и AFNIX
DFMAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AFNIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFMAX и AFNIX
Дивидендная доходность DFMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности AFNIX в 31.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFNIX AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I | 31.18% | 14.13% | 6.88% | 3.43% | 4.61% | 1.78% | 1.75% | 2.13% | 2.04% | 1.72% | 1.79% | 2.66% |
DFMAX Davidson Multi-Cap Equity Fund | 7.07% | 7.51% | 1.51% | 2.12% | 11.53% | 8.85% | 11.84% | 13.72% | 11.41% | 2.90% | 4.01% | 4.19% |
Часто задаваемые вопросы
DFMAX and AFNIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFMAX и AFNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор