График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Davidson Multi-Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Davidson Multi-Cap Equity Fund (DFMAX) показал доход в -5.22% с начала года и 10.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFMAX составила 12.59%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Davidson Multi-Cap Equity Fund
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -5.22%
- 6 месяцев
- -3.96%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 12.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 авг. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFMAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.36% | 0.84% | -7.27% | -5.22% | |||||||||
| 2025 | 4.13% | -2.03% | -6.00% | -0.70% | 5.17% | 5.30% | 1.28% | 1.07% | 2.04% | 1.28% | 0.34% | -0.29% | 11.60% |
| 2024 | 1.15% | 4.05% | 4.02% | -4.18% | 2.97% | 1.60% | 0.90% | 2.72% | 1.25% | -1.74% | 6.17% | -2.39% | 17.28% |
| 2023 | 7.36% | -2.36% | 1.26% | 0.77% | -2.15% | 6.40% | 2.59% | -2.22% | -3.90% | -2.07% | 6.56% | 4.88% | 17.50% |
| 2022 | -4.71% | -1.37% | 3.04% | -7.44% | 0.78% | -6.90% | 9.29% | -4.33% | -8.34% | 8.00% | 5.17% | -4.98% | -13.02% |
| 2021 | -0.40% | 3.32% | 4.96% | 5.25% | 2.02% | 1.58% | 2.35% | 2.20% | -5.30% | 6.56% | -1.73% | 5.42% | 28.82% |
Метрики бенчмарка
Davidson Multi-Cap Equity Fund: годовая альфа составляет 1.13%, бета — 0.98, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 12.08.2008.
- При бете 0.98 и R² 0.96 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.13%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 100.73%
- Участие в снижении
- 96.45%
Комиссия
Комиссия DFMAX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFMAX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davidson Multi-Cap Equity Fund (DFMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.90 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.39 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.40 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 6.61 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFMAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davidson Multi-Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.66 | $2.66 | $0.52 | $0.63 | $2.96 | $2.91 | $3.30 | $3.51 | $2.47 | $0.73 | $0.92 | $0.89 |
Дивидендный доход | 7.93% | 7.51% | 1.51% | 2.12% | 11.53% | 8.85% | 11.84% | 13.72% | 11.41% | 2.90% | 4.01% | 4.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davidson Multi-Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.66 | $2.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.96 | $2.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.91 | $2.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Davidson Multi-Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 47.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 421 торговую сессию.
Текущая просадка Davidson Multi-Cap Equity Fund составляет 7.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.78% | 18 авг. 2008 г. | 140 | 9 мар. 2009 г. | 421 | 5 нояб. 2010 г. | 561 |
| -32.36% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 122 |
| -21.69% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -19.77% | 30 дек. 2021 г. | 191 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 493 |
| -19.23% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 82 | 24 апр. 2019 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...