- ISIN
- US0079892396
- Эмитент
- Davidson Mutual Funds
- Дата выпуска
- 11 авг. 2008 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFMAX
Davidson Multi-Cap Equity Fund (DFMAX) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции DFMAX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFMAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,530.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Davidson Multi-Cap Equity Fund (DFMAX) показал доход в 4.63% с начала года и 10.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFMAX составила 13.43%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.56%.
Davidson Multi-Cap Equity Fund
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 13.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность DFMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 авг. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFMAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.36% | 0.84% | -4.89% | 8.45% | 1.02% | -1.75% | 4.63% | ||||||
| 2025 | 4.13% | -2.03% | -6.00% | -0.70% | 5.17% | 5.30% | 1.28% | 1.07% | 2.04% | 1.28% | 0.34% | -0.29% | 11.60% |
| 2024 | 1.15% | 4.05% | 4.02% | -4.18% | 2.97% | 1.60% | 0.90% | 2.72% | 1.25% | -1.74% | 6.17% | -2.39% | 17.28% |
| 2023 | 7.36% | -2.36% | 1.26% | 0.77% | -2.15% | 6.40% | 2.59% | -2.22% | -3.90% | -2.07% | 6.56% | 4.88% | 17.50% |
| 2022 | -4.71% | -1.37% | 3.04% | -7.44% | 0.78% | -6.90% | 9.29% | -4.33% | -8.34% | 8.00% | 5.17% | -4.98% | -13.02% |
| 2021 | -0.40% | 3.32% | 4.96% | 5.25% | 2.02% | 1.58% | 2.35% | 2.20% | -5.30% | 6.56% | -1.73% | 5.42% | 28.82% |
Метрики бенчмарка
Davidson Multi-Cap Equity Fund has an annualized alpha of 0.77%, beta of 0.98, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 11, 2008.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.96, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.77%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 99.22%
- Участие в снижении
- 96.66%
Комиссия
Комиссия DFMAX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFMAX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davidson Multi-Cap Equity Fund (DFMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.30 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 10.05 | -4.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davidson Multi-Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.66 | $2.66 | $0.52 | $0.63 | $2.96 | $2.91 | $3.30 | $3.51 | $2.47 | $0.73 | $0.92 | $0.89 |
Дивидендный доход | 7.18% | 7.51% | 1.51% | 2.12% | 11.53% | 8.85% | 11.84% | 13.72% | 11.41% | 2.90% | 4.01% | 4.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davidson Multi-Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.66 | $2.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.96 | $2.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.91 | $2.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Davidson Multi-Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 47.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 421 торговую сессию.
Текущая просадка Davidson Multi-Cap Equity Fund составляет 2.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -47.78%март 2009 г. | 6mo 23d | 1y 8mo | 2y 2moавг. 2008 г. - нояб. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -32.36%март 2020 г. | 1mo 4d | 4mo 20d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.69%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.77%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.23%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo 1d | 7mo 2dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| DFMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.78% | -56.78% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -9.10% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.80% | -18.90% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.77% | -25.43% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.36% | -33.92% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.45% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -10.71% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.08% | -0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFMAX
Добавьте Davidson Multi-Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFMAX