Сравнение DFISX с FIQIX
DFISX (DFA International Small Company Portfolio) and FIQIX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, DFISX returned 7.30%/yr vs 6.41%/yr for FIQIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFISX charges 0.39%/yr vs 0.89%/yr for FIQIX.
Доходность
Сравнение доходности DFISX и FIQIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFISX показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у FIQIX с доходностью 10.24%.
DFISX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 8.36%
FIQIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFISX и FIQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 9.65% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -11.55% |
FIQIX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z | 10.24% | 24.80% | 0.14% | 19.76% | -16.53% | 13.56% | 10.12% | 21.61% | -7.47% |
Correlation
The correlation between DFISX and FIQIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between DFISX and FIQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFISX vs. FIQIX — Ранг доходности на риск
DFISX
FIQIX
Сравнение DFISX c FIQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFISX | FIQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.75 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 6.26 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFISX | FIQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.53 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.60 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DFISX и FIQIX
Максимальная просадка DFISX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки FIQIX в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFISX и FIQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFISX | FIQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -36.61% | -24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -10.72% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | -12.65% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -30.95% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.07% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -6.77% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.98% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFISX и FIQIX
DFA International Small Company Portfolio (DFISX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z (FIQIX) имеют волатильность 3.78% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFISX | FIQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.81% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 10.15% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 12.23% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 13.56% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 15.15% | +1.05% |
Сравнение комиссий DFISX и FIQIX
DFISX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FIQIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFISX и FIQIX
Дивидендная доходность DFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности FIQIX в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 2.87% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
FIQIX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class Z | 3.34% | 3.68% | 2.73% | 1.99% | 0.83% | 7.39% | 0.93% | 2.47% | 6.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DFISX and FIQIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIQIX has higher volatility (3.81%) compared to DFISX (3.78%). In terms of maximum drawdown, DFISX dropped -60.66% vs FIQIX's -36.61%.
DFISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFISX и FIQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор