Сравнение DFII с SOEZ
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and SOEZ (Franklin Solana ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DFII charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for SOEZ.
Доходность
Сравнение доходности DFII и SOEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -26.34%, что значительно выше, чем у SOEZ с доходностью -37.14%.
DFII
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- -31.57%
- С начала года
- -26.34%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOEZ
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- -44.84%
- С начала года
- -37.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и SOEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -26.34% | -2.40% |
SOEZ Franklin Solana ETF | -37.14% | -11.69% |
Correlation
The correlation between DFII and SOEZ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. SOEZ — Ранг доходности на риск
DFII
SOEZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFII c SOEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Franklin Solana ETF (SOEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | SOEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и SOEZ
Максимальная просадка DFII за все время составила -51.04%, что меньше максимальной просадки SOEZ в -56.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и SOEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -56.14% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.07% | -47.18% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -34.12% | +12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и SOEZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | SOEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 70.21% | -28.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.83% | 70.21% | -29.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 70.21% | -29.38% |
Сравнение комиссий DFII и SOEZ
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SOEZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и SOEZ
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.28%, что больше доходности SOEZ в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.28% | 15.51% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and SOEZ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 27.28%, compared with 0.87% for SOEZ.
They also come from different issuers: First Trust and Franklin. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.19% for SOEZ.
Подберите оптимальное распределение для DFII и SOEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор