Сравнение DFII с CSHP
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, DFII returned -38.89% vs 3.94% for CSHP. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. DFII charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности DFII и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
DFII
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -17.11%
- С начала года
- -28.19%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -38.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -28.19% | 6.01% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 3.04% |
Correlation
The correlation between DFII and CSHP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. CSHP — Ранг доходности на риск
DFII
CSHP
Сравнение DFII c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFII | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -28.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 6.46 | -5.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 65.45 | -66.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 381.67 | -383.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFII и CSHP
Максимальная просадка DFII за все время составила -50.13%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -0.08% | -50.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.13% | -0.06% | -50.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.40% | -0.04% | -48.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.16% | -0.00% | -20.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.13% | 0.01% | +29.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и CSHP
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 0.16% | +12.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 0.27% | +33.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.94% | 0.36% | +41.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.20% | 0.41% | +40.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.20% | 0.41% | +40.79% |
Сравнение комиссий DFII и CSHP
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и CSHP
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 29.19%, что больше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 29.19% | 15.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and CSHP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFII has higher volatility (12.48%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -50.13% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -38.89% for DFII. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -38.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 29.19%, compared with 3.91% for CSHP.
DFII is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор