PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFII с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFII и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.


DFII

1 день
-2.65%
1 месяц
-17.17%
С начала года
-24.78%
6 месяцев
-28.08%
1 год
-37.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CSHP

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFII и CSHP


Correlation

The correlation between DFII and CSHP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Доходность на риск

DFII vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFII
Ранг доходности на риск DFII: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFII: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFII: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFII: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFII: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFII: 22
Ранг коэф-та Мартина

CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFII c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFIICSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-12.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-32.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

7.44

-6.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

65.71

-66.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

432.16

-433.54

DFII vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFII на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFII и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFIICSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

11.91

-12.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

10.75

-11.19

Просадки

Сравнение просадок DFII и CSHP

Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и CSHP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFIICSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.07%

-0.08%

-47.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.07%

-0.06%

-48.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.95%

0.00%

-45.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.01%

-0.00%

-19.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.04%

0.01%

+27.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFII и CSHP

FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFIICSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

0.07%

+8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.27%

0.24%

+33.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.33%

0.33%

+41.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.08%

0.40%

+40.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.08%

0.40%

+40.68%

Сравнение комиссий DFII и CSHP

DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFII и CSHP

Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, что больше доходности CSHP в 3.92%


ПозицияTTM20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF
3.92%5.39%1.96%
DFII
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF
27.87%15.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DFII and CSHP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFII has higher volatility (9.03%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -48.07% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -37.26% for DFII. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -37.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.

DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 3.92% for CSHP.

DFII is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFII и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор