Сравнение DFII с CSHP
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, DFII returned -37.26% vs 3.96% for CSHP. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. DFII charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности DFII и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.
DFII
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -17.17%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -24.78% | 5.61% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.63% | 3.06% |
Correlation
The correlation between DFII and CSHP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. CSHP — Ранг доходности на риск
DFII
CSHP
Сравнение DFII c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFII | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 7.44 | -6.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 65.71 | -66.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 432.16 | -433.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFII | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 11.91 | -12.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 10.75 | -11.19 |
Просадки
Сравнение просадок DFII и CSHP
Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.07% | -0.08% | -47.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.07% | -0.06% | -48.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.95% | 0.00% | -45.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -0.00% | -19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | 0.01% | +27.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и CSHP
FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что DFII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 0.07% | +8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.27% | 0.24% | +33.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.33% | 0.33% | +41.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 0.40% | +40.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 0.40% | +40.68% |
Сравнение комиссий DFII и CSHP
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и CSHP
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.87% | 15.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and CSHP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFII has higher volatility (9.03%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, DFII dropped -48.07% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -37.26% for DFII. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -37.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 3.92% for CSHP.
DFII is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFII и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор