Сравнение DFII с CBXO
DFII (FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - DFII is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DFII charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности DFII и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFII показывает доходность -24.78%, что значительно ниже, чем у CBXO с доходностью -3.67%.
DFII
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -17.17%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -28.08%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFII и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | -24.78% | -26.12% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.67% | -8.02% |
Correlation
The correlation between DFII and CBXO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFII vs. CBXO — Ранг доходности на риск
DFII
CBXO
Сравнение DFII c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF (DFII) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFII | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFII | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -2.36 | +1.92 |
Просадки
Сравнение просадок DFII и CBXO
Максимальная просадка DFII за все время составила -48.07%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFII и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFII | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.07% | -11.40% | -36.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.95% | -11.40% | -34.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -8.46% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFII и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFII | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.33% | 7.23% | +34.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 7.23% | +33.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.08% | 7.23% | +33.85% |
Сравнение комиссий DFII и CBXO
DFII берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFII и CBXO
Дивидендная доходность DFII за последние двенадцать месяцев составляет около 27.87%, что больше доходности CBXO в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
DFII FT Vest Bitcoin Strategy & Target Income ETF | 27.87% | 15.51% |
Часто задаваемые вопросы
DFII and CBXO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for DFII.
DFII has the higher dividend yield at 27.87%, compared with 0.53% for CBXO.
DFII is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.85% for DFII and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для DFII и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор