Сравнение DFIHX с BUSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX).
DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г.. BUSIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIHX и BUSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIHX и BUSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 0.83% | 4.93% | 5.87% | 5.09% | 0.32% | 0.31% | 2.16% | 3.27% | 1.66% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIHX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у BUSIX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции DFIHX уступали акциям BUSIX по среднегодовой доходности: 1.93% против 2.68% соответственно.
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
BUSIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIHX и BUSIX
DFIHX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BUSIX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIHX vs. BUSIX — Ранг доходности на риск
DFIHX
BUSIX
Сравнение DFIHX c BUSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) и Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIHX | BUSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.38 | 3.78 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.47 | 13.61 | -4.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.43 | 5.42 | +3.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.97 | 16.23 | -7.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.87 | 104.01 | -65.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIHX | BUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38 | 3.78 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.67 | 2.81 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | 2.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 2.10 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между DFIHX и BUSIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIHX и BUSIX
Дивидендная доходность DFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности BUSIX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
BUSIX Sterling Capital Ultra Short Bond Fund | 3.89% | 4.29% | 4.65% | 3.48% | 1.87% | 1.24% | 1.72% | 2.60% | 2.05% | 1.57% | 1.74% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок DFIHX и BUSIX
Максимальная просадка DFIHX за все время составила -2.53%, что меньше максимальной просадки BUSIX в -3.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIHX и BUSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIHX | BUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.53% | -3.16% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.30% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.26% | -1.46% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.26% | -3.16% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.11% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.05% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIHX и BUSIX
Текущая волатильность для DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) составляет 0.20%, в то время как у Sterling Capital Ultra Short Bond Fund (BUSIX) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что DFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIHX | BUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.36% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.89% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 1.32% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 1.23% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.79% | 1.11% | -0.32% |