PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGX с SPSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFGX с SPSK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFGX (Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF) and SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) are both Global Bonds funds. DFGX is actively managed, while SPSK is passively managed. Over the past year, DFGX returned 2.55% vs 3.57% for SPSK. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DFGX charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for SPSK.

Доходность

Сравнение доходности DFGX и SPSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGX показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у SPSK с доходностью 0.14%.

DFGX

1 день
0.15%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.73%
1 год
2.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPSK

1 день
0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.57%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGX и SPSK

2026 (YTD)202520242023
DFGX
Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF		1.01%3.46%3.75%4.95%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		0.14%6.16%2.95%4.32%

Correlation

The correlation between DFGX and SPSK is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.37

The correlation between DFGX and SPSK shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

Часто сравнивают с DFGX:
DFGX с DFGPDFGX с BNDXDFGX с IGLH.LDFGX с GABFDFGX с IAGGDFGX с JPIBDFGX с DFCF
Часто сравнивают с SPSK:
SPSK с SPUSSPSK с SPRESPSK с HLALSPSK с AMAPXSPSK с SPYSPSK с UMMASPSK с WISEX

Доходность на риск

DFGX vs. SPSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGX
Ранг доходности на риск DFGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPSK
Ранг доходности на риск SPSK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSK: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSK: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGX c SPSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGXSPSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.94

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.37

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.26

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

4.23

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGX vs. SPSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SPSK равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGX и SPSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGXSPSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.94

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.21

+0.91

Просадки

Сравнение просадок DFGX и SPSK

Максимальная просадка DFGX за все время составила -3.32%, что меньше максимальной просадки SPSK в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGX и SPSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFGXSPSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.32%

-12.83%

+9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-2.85%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.92%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-3.82%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.85%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGX и SPSK

Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что DFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFGXSPSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

0.92%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

2.44%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

3.83%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

5.28%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

5.46%

-0.80%

Сравнение комиссий DFGX и SPSK

DFGX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPSK в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGX и SPSK

Дивидендная доходность DFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности SPSK в 4.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFGX
Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF		2.75%2.84%4.61%0.49%0.00%0.00%0.00%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		4.23%3.63%3.53%2.95%2.22%2.56%1.78%

Часто задаваемые вопросы

DFGX and SPSK have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFGX has higher volatility (1.68%) compared to SPSK (0.92%). In terms of maximum drawdown, DFGX dropped -3.32% vs SPSK's -12.83%.

On 1-year performance, SPSK leads with 3.57% vs 2.55% for DFGX. On fees, DFGX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SPSK has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPSK has performed better with a 3.57% return vs 2.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFGX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SPSK.

SPSK has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 2.75% for DFGX.

They also come from different issuers: Dimensional and SP Funds. Their fees differ too: 0.20% for DFGX and 0.50% for SPSK.

SPSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGX и SPSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор