Сравнение DFFGX с CFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Commerce Short Term Government Fund (CFSTX).
DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. CFSTX управляется Commerce. Фонд был запущен 11 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFGX и CFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFGX и CFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | 0.51% |
CFSTX Commerce Short Term Government Fund | 0.04% | 5.25% | 3.12% | 4.28% | -6.59% | -1.19% | 3.09% | 3.56% | 1.01% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у CFSTX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции DFFGX уступали акциям CFSTX по среднегодовой доходности: 1.18% против 1.27% соответственно.
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
CFSTX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFGX и CFSTX
DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CFSTX в 0.68%.
Доходность на риск
DFFGX vs. CFSTX — Ранг доходности на риск
DFFGX
CFSTX
Сравнение DFFGX c CFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Commerce Short Term Government Fund (CFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFGX | CFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 1.90 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 3.00 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.97 | 1.37 | +2.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.79 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 11.07 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFGX | CFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.90 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.42 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.65 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.14 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между DFFGX и CFSTX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFGX и CFSTX
Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности CFSTX в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
CFSTX Commerce Short Term Government Fund | 2.17% | 2.26% | 1.62% | 2.05% | 1.30% | 1.53% | 1.99% | 2.44% | 1.94% | 1.61% | 1.69% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок DFFGX и CFSTX
Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что больше максимальной просадки CFSTX в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и CFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFGX | CFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -9.02% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -1.33% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.49% | -9.02% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -9.02% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.97% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.97% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.33% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFGX и CFSTX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFGX | CFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.60% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 1.19% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 1.84% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 2.31% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 1.95% | -0.38% |