PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFFGX с CFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFFGX и CFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Commerce Short Term Government Fund (CFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFFGX и CFSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
0.87%3.12%5.29%5.01%-4.41%-1.27%0.39%2.52%1.17%0.51%
CFSTX
Commerce Short Term Government Fund
0.04%5.25%3.12%4.28%-6.59%-1.19%3.09%3.56%1.01%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, DFFGX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у CFSTX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции DFFGX уступали акциям CFSTX по среднегодовой доходности: 1.18% против 1.27% соответственно.


DFFGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.92%
1 год
2.99%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.18%

CFSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.40%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Short-Term Government Portfolio

Commerce Short Term Government Fund

Сравнение комиссий DFFGX и CFSTX

DFFGX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CFSTX в 0.68%.


Доходность на риск

DFFGX vs. CFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFFGX
Ранг доходности на риск DFFGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

CFSTX
Ранг доходности на риск CFSTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFSTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFSTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFSTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFSTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFSTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFFGX c CFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) и Commerce Short Term Government Fund (CFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFFGXCFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

1.90

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

3.00

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.97

1.37

+2.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.79

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

11.07

-1.92

DFFGX vs. CFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFGX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа CFSTX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFGX и CFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFFGXCFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.90

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.42

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.65

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.14

-0.65

Корреляция

Корреляция между DFFGX и CFSTX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFGX и CFSTX

Дивидендная доходность DFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности CFSTX в 2.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFGX
DFA Short-Term Government Portfolio
2.86%2.98%4.87%3.57%1.85%0.15%0.29%1.83%1.53%1.18%0.99%1.27%
CFSTX
Commerce Short Term Government Fund
2.17%2.26%1.62%2.05%1.30%1.53%1.99%2.44%1.94%1.61%1.69%1.40%

Просадки

Сравнение просадок DFFGX и CFSTX

Максимальная просадка DFFGX за все время составила -10.09%, что больше максимальной просадки CFSTX в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFGX и CFSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFFGXCFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

-9.02%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-1.33%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.49%

-9.02%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

-9.02%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.97%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-0.97%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.33%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFGX и CFSTX

Текущая волатильность для DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) составляет 0.15%, в то время как у Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что DFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFFGXCFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.60%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

1.19%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

1.84%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.85%

2.31%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

1.95%

-0.38%