Сравнение DFEN.DE с LQDH
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while LQDH is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares. DFEN.DE is passively managed, while LQDH is actively managed. Over the past 3 years, DFEN.DE returned 37.43%/yr vs 5.61%/yr for LQDH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DFEN.DE charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и LQDH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFEN.DE торгуется в EUR, в то время как LQDH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQDH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFEN.DE показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 4.14%.
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQDH
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и LQDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 4.14% | -5.70% | 14.53% | 8.05% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and LQDH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. LQDH — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
LQDH
Сравнение DFEN.DE c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN.DE | LQDH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.21 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 6.12 | -4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и LQDH
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки LQDH в -23.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и LQDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -23.50% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -3.43% | -15.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -12.59% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -3.32% | -12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -4.79% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 1.24% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и LQDH
VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 1.16% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 4.33% | +15.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 6.40% | +18.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 8.06% | +13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 9.17% | +12.05% |
Сравнение комиссий DFEN.DE и LQDH
DFEN.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN.DE и LQDH
DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 5.93% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and LQDH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQDH is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQDH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for DFEN.DE.
DFEN.DE is categorized as Aerospace & Defense, while LQDH is Corporate Bonds. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for DFEN.DE and 0.25% for LQDH.
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и LQDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор