Сравнение DFEN.DE с BTC-USD
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) is Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, DFEN.DE returned 37.43%/yr vs 31.75%/yr for BTC-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFEN.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFEN.DE показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.22%.
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.80%
- С начала года
- -26.22%
- 6 месяцев
- -28.53%
- 1 год
- -39.76%
- 3 года*
- 31.75%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 56.81%
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -17.40% | 136.59% | 48.17% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and BTC-USD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
BTC-USD
Сравнение DFEN.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.86 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.79 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | -1.37 | +3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и BTC-USD
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -83.05% | +64.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -50.24% | +31.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -50.24% | +31.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -48.38% | +32.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -40.02% | +36.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 34.80% | -26.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) составляет 7.34%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.61%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 11.61% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 34.71% | -15.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 35.34% | -10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 44.75% | -23.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 55.74% | -34.52% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and BTC-USD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор