Сравнение DFDV с CIEN
DFDV (DeFi Development Corp) and CIEN (Ciena Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — DFDV in Software - Infrastructure, CIEN in Communication Equipment. Over the past year, DFDV returned -82.07% vs 541.74% for CIEN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFDV и CIEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDV показывает доходность -38.81%, что значительно ниже, чем у CIEN с доходностью 99.54%.
DFDV
- 1 день
- 8.04%
- 1 месяц
- -30.72%
- С начала года
- -38.81%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -82.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIEN
- 1 день
- -4.41%
- 1 месяц
- -14.86%
- С начала года
- 99.54%
- 6 месяцев
- 119.17%
- 1 год
- 541.74%
- 3 года*
- 124.31%
- 5 лет*
- 50.68%
- 10 лет*
- 36.28%
Сравнение доходности по годам DFDV и CIEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | -38.81% | 700.93% | -41.08% | -73.04% |
CIEN Ciena Corporation | 99.54% | 175.76% | 88.42% | 4.53% |
Correlation
The correlation between DFDV and CIEN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.11 |
The correlation between DFDV and CIEN shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DFDV:
$81.14M
CIEN:
$68.28B
DFDV:
-$6.55
CIEN:
$3.01
DFDV:
5.36
CIEN:
12.19
DFDV:
7.96
CIEN:
23.61
DFDV:
$13.76M
CIEN:
$5.57B
DFDV:
$13.42M
CIEN:
$2.40B
DFDV:
-$117.94M
CIEN:
$670.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDV vs. CIEN — Ранг доходности на риск
DFDV
CIEN
Сравнение DFDV c CIEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и Ciena Corporation (CIEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDV | CIEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.76 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 21.37 | -22.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 100.03 | -101.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDV | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 8.23 | -8.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.07 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок DFDV и CIEN
Максимальная просадка DFDV за все время составила -92.60%, что меньше максимальной просадки CIEN в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и CIEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDV | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.60% | -99.51% | +6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.03% | -25.57% | -64.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.00% | -55.41% | -36.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.19% | -87.11% | +14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.21% | 5.45% | +63.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDV и CIEN
DeFi Development Corp (DFDV) и Ciena Corporation (CIEN) имеют волатильность 26.14% и 25.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDV | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.14% | 25.17% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.99% | 55.99% | +28.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.63% | 66.51% | +67.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 519.72% | 48.49% | +471.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 519.72% | 44.33% | +475.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDV и CIEN
Ни DFDV, ни CIEN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFDV и CIEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DeFi Development Corp и Ciena Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFDV and CIEN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (26.14%) compared to CIEN (25.17%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -92.60% vs CIEN's -99.51%.
CIEN currently has the higher Sharpe Ratio (8.23 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDV и CIEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор