PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFDPX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFDPX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

DFDPX управляется DF Dent Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2001 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DFDPX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFDPX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFDPX
DF Dent Premier Growth Fund		-12.01%6.88%14.77%24.60%-28.05%17.01%28.33%42.94%1.71%31.97%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции DFDPX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 11.24% против 16.72% соответственно.

DFDPX

1 день
2.94%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-12.01%
6 месяцев
-13.19%
1 год
-3.17%
3 года*
7.69%
5 лет*
2.31%
10 лет*
11.24%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DF Dent Premier Growth Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с DFDPX:
DFDPX с DFDMXDFDPX с DFDSXDFDPX с ACIHXDFDPX с ADXDFDPX с AMRGXDFDPX с BBLIXDFDPX с BLUEX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с FGROXEFCNX с HSPGXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий DFDPX и EFCNX

DFDPX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
DFDPX
DF Dent Premier Growth Fund

Доходность на риск

DFDPX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFDPX
Ранг доходности на риск DFDPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDPX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFDPX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFDPXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

2.43

-2.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.09

3.41

-3.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.84

-0.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.87

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.44

3.10

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFDPX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFDPX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFDPX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFDPXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.43

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.50

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.21

Корреляция

Корреляция между DFDPX и EFCNX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFDPX и EFCNX

Дивидендная доходность DFDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFDPX
DF Dent Premier Growth Fund		8.36%7.36%14.66%18.69%0.00%7.37%2.26%7.21%9.12%9.82%4.48%13.48%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFDPX и EFCNX

Максимальная просадка DFDPX за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDPX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFDPXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-38.34%

-19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-14.32%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.38%

-38.34%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-38.34%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.37%

0.00%

-15.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-8.74%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

7.45%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DFDPX и EFCNX

DF Dent Premier Growth Fund (DFDPX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DFDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFDPXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

0.00%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

5.20%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

22.14%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

23.15%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

22.85%

-1.72%