Сравнение DFDMX с CTIGX
DFDMX (DF Dent Midcap Growth Fund) and CTIGX (Calamos Timpani SMID Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, DFDMX returned -1.39%/yr vs 10.43%/yr for CTIGX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFDMX charges 0.85%/yr vs 1.10%/yr for CTIGX.
Доходность
Сравнение доходности DFDMX и CTIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDMX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 21.93%.
DFDMX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- -9.99%
- С начала года
- -6.17%
- 1 год
- -9.19%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 9.00%
CTIGX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.84%
- 6 месяцев
- 18.20%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- 46.91%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFDMX и CTIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | -6.17% | 0.49% | 11.15% | 22.91% | -30.52% | 12.26% | 30.43% | 4.88% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 21.93% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
Correlation
The correlation between DFDMX and CTIGX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2019 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between DFDMX and CTIGX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDMX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск
DFDMX
CTIGX
Сравнение DFDMX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDMX | CTIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 4.14 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 14.84 | -15.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFDMX и CTIGX
Максимальная просадка DFDMX за все время составила -40.46%, что меньше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDMX и CTIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDMX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -46.26% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.32% | -11.56% | -10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.32% | -29.30% | +6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.46% | -46.26% | +5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.59% | -7.61% | -6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -18.35% | +10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 3.22% | +8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDMX и CTIGX
Текущая волатильность для DF Dent Midcap Growth Fund (DFDMX) составляет 5.05%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что DFDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDMX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 9.14% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 22.81% | -10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 28.31% | -11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 27.41% | -6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 29.23% | -8.83% |
Сравнение комиссий DFDMX и CTIGX
DFDMX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDMX и CTIGX
DFDMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 3.76% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFDMX DF Dent Midcap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.79% | 0.30% | 0.87% | 3.52% | 0.30% | 0.09% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
DFDMX and CTIGX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTIGX has higher volatility (9.14%) compared to DFDMX (5.05%). In terms of maximum drawdown, DFDMX dropped -40.46% vs CTIGX's -46.26%.
CTIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDMX и CTIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор