Сравнение DFCMX с NMTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).
DFCMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCMX и NMTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCMX и NMTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.44% | 2.55% | 2.84% | 2.53% | -0.76% | -0.13% | 0.67% | 1.84% | 1.24% | 1.07% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | -0.12% | 3.90% | 1.99% | 6.21% | -11.98% | 2.69% | 5.25% | 9.26% | 1.06% | 7.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCMX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у NMTRX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции DFCMX уступали акциям NMTRX по среднегодовой доходности: 1.17% против 2.27% соответственно.
DFCMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 1.17%
NMTRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCMX и NMTRX
DFCMX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFCMX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск
DFCMX
NMTRX
Сравнение DFCMX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCMX | NMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.45 | 0.84 | +2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.05 | 1.16 | +4.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.84 | 1.23 | +1.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 0.99 | +3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.02 | 2.89 | +21.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCMX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 0.84 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.65 | 0.10 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | 0.52 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между DFCMX и NMTRX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCMX и NMTRX
Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности NMTRX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.57% | 2.23% | 2.61% | 1.70% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.43% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% |
NMTRX Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 4.19% | 4.46% | 3.55% | 3.67% | 3.28% | 2.73% | 2.92% | 3.20% | 3.47% | 3.28% | 3.71% | 3.91% |
Просадки
Сравнение просадок DFCMX и NMTRX
Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и NMTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCMX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.20% | -16.36% | +14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -4.75% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.20% | -16.36% | +14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.20% | -16.36% | +14.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -2.25% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -2.93% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 1.62% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCMX и NMTRX
Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.20%, в то время как у Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCMX | NMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 1.07% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 1.82% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 4.93% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.90% | 3.97% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 4.38% | -3.50% |