Сравнение DFCMX с NMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI).
DFCMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. NMI управляется Nuveen. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCMX и NMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCMX и NMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.44% | 2.55% | 2.84% | 2.53% | -0.76% | -0.13% | 0.67% | 1.84% | 1.24% | 1.07% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 5.52% | 10.52% | 7.03% | 1.90% | -15.09% | 3.86% | 4.70% | 16.02% | -8.07% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCMX показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у NMI с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции DFCMX уступали акциям NMI по среднегодовой доходности: 1.17% против 2.30% соответственно.
DFCMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 1.17%
NMI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCMX и NMI
DFCMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NMI в 0.72%.
Доходность на риск
DFCMX vs. NMI — Ранг доходности на риск
DFCMX
NMI
Сравнение DFCMX c NMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCMX | NMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.45 | 0.84 | +2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.05 | 1.49 | +4.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.84 | 1.21 | +1.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 1.17 | +3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.02 | 2.37 | +21.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCMX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 0.84 | +2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.65 | 0.15 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | 0.16 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.34 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между DFCMX и NMI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCMX и NMI
Дивидендная доходность DFCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности NMI в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.57% | 2.23% | 2.61% | 1.70% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.43% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% |
NMI Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 4.40% | 4.59% | 4.63% | 4.04% | 3.51% | 3.22% | 3.53% | 4.15% | 5.12% | 4.21% | 4.45% | 4.28% |
Просадки
Сравнение просадок DFCMX и NMI
Максимальная просадка DFCMX за все время составила -2.20%, что меньше максимальной просадки NMI в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCMX и NMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCMX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.20% | -28.92% | +26.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -8.71% | +8.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.20% | -28.92% | +26.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.20% | -28.92% | +26.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.86% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -5.93% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 4.31% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCMX и NMI
Текущая волатильность для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) составляет 0.20%, в то время как у Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что DFCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCMX | NMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 5.78% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 7.44% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79% | 12.11% | -11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.90% | 13.59% | -12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.88% | 14.60% | -13.72% |