Сравнение DFAU с CNAV
DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) and CNAV (Mohr Company Nav ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFAU returned 29.14% vs 69.75% for CNAV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAU charges 0.12%/yr vs 1.31%/yr for CNAV.
Доходность
Сравнение доходности DFAU и CNAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAU показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у CNAV с доходностью 45.35%.
DFAU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 29.14%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- —
CNAV
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 15.60%
- С начала года
- 45.35%
- 6 месяцев
- 44.98%
- 1 год
- 69.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFAU и CNAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 11.85% | 16.78% | 3.36% |
CNAV Mohr Company Nav ETF | 45.35% | 16.80% | 6.34% |
Correlation
The correlation between DFAU and CNAV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between DFAU and CNAV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAU vs. CNAV — Ранг доходности на риск
DFAU
CNAV
Сравнение DFAU c CNAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Mohr Company Nav ETF (CNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAU | CNAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.46 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 5.40 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.44 | 23.12 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAU | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.79 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.57 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок DFAU и CNAV
Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки CNAV в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и CNAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAU | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -30.06% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -12.97% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.30% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -5.41% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 3.03% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAU и CNAV
Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) составляет 2.88%, в то время как у Mohr Company Nav ETF (CNAV) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что DFAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAU | CNAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 12.10% | -9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 21.09% | -12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 25.12% | -13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 27.15% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 27.15% | -10.42% |
Сравнение комиссий DFAU и CNAV
DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CNAV в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAU и CNAV
Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как CNAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.89% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
DFAU and CNAV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNAV has higher volatility (12.10%) compared to DFAU (2.88%). In terms of maximum drawdown, DFAU dropped -23.61% vs CNAV's -30.06%.
On 1-year performance, CNAV leads with 69.75% vs 29.14% for DFAU. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFAU has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CNAV has performed better with a 69.75% return vs 29.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
DFAU has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: Dimensional and Mohr. Their fees differ too: 0.12% for DFAU and 1.31% for CNAV.
CNAV currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAU и CNAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор