Сравнение DFABX с ATOIX
DFABX (DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio) and ATOIX (abrdn Ultra Short Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 3 years, DFABX returned 2.82%/yr vs 3.08%/yr for ATOIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. DFABX charges 0.25%/yr vs 0.44%/yr for ATOIX.
Доходность
Сравнение доходности DFABX и ATOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFABX показывает доходность 0.98%, а ATOIX немного выше – 1.01%.
DFABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение доходности по годам DFABX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.98% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 1.01% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 1.15% |
Correlation
The correlation between DFABX and ATOIX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFABX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
DFABX
ATOIX
Сравнение DFABX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFABX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.47 | 10.98 | -4.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.96 | 30.48 | -5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 107.63 | 89.66 | +17.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFABX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77 | 3.50 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.47 | 2.47 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок DFABX и ATOIX
Максимальная просадка DFABX за все время составила -2.46%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFABX и ATOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFABX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.46% | -1.46% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.11% | -0.10% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.60% | -0.10% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.06% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.03% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFABX и ATOIX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) имеют волатильность 0.20% и 0.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFABX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.20% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 0.61% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56% | 0.87% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 0.83% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 0.79% | +0.17% |
Сравнение комиссий DFABX и ATOIX
DFABX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ATOIX в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFABX и ATOIX
Дивидендная доходность DFABX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности ATOIX в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.98% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.63% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFABX and ATOIX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATOIX has higher volatility (0.20%) compared to DFABX (0.20%). In terms of maximum drawdown, DFABX dropped -2.46% vs ATOIX's -1.46%.
DFABX currently has the higher Sharpe Ratio (4.77 vs 3.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFABX и ATOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор