Сравнение DEXC с VEXC
DEXC (Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both exchange-traded funds - DEXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while VEXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging ex China Index. DEXC is actively managed, while VEXC is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DEXC charges 0.43%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности DEXC и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DEXC показывает доходность 37.31%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 20.21%.
DEXC
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 37.31%
- 6 месяцев
- 41.69%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 20.21%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DEXC и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 37.31% | 6.57% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.21% | 4.80% |
Correlation
The correlation between DEXC and VEXC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEXC vs. VEXC — Ранг доходности на риск
DEXC
VEXC
Сравнение DEXC c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEXC | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEXC | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 2.21 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок DEXC и VEXC
Максимальная просадка DEXC за все время составила -15.07%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEXC и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEXC | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.07% | -12.42% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.20% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -2.23% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DEXC и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEXC | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 18.89% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 18.89% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 18.89% | +0.84% |
Сравнение комиссий DEXC и VEXC
DEXC берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEXC и VEXC
Дивидендная доходность DEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 1.45% | 1.97% | 0.19% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DEXC and VEXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.43% for DEXC.
DEXC has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.74% for VEXC.
DEXC is categorized as Emerging Markets Diversified, while VEXC is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Vanguard. Their fees differ too: 0.43% for DEXC and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для DEXC и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор