PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEXC с UEVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEXC с UEVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEXC (Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF) and UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DEXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. DEXC is actively managed, while UEVM is passively managed. Over the past year, DEXC returned 63.36% vs 24.92% for UEVM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEXC charges 0.43%/yr vs 0.45%/yr for UEVM.

Доходность

Сравнение доходности DEXC и UEVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEXC показывает доходность 37.31%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 8.99%.

DEXC

1 день
-0.88%
1 месяц
11.20%
С начала года
37.31%
6 месяцев
41.69%
1 год
63.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UEVM

1 день
-1.86%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.99%
6 месяцев
8.31%
1 год
24.92%
3 года*
18.34%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEXC и UEVM

2026 (YTD)20252024
DEXC
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF		37.31%27.13%-1.20%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		8.99%22.74%1.10%

Correlation

The correlation between DEXC and UEVM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2024 г.

0.78

The correlation between DEXC and UEVM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEXC и UEVM

Секторы
DEXC
UEVM

Технологии

42.7%
15.5%

Финансовые услуги

13.6%
17.7%

Промышленность

9.2%
8.7%

Сырьевые материалы

7.5%
4.6%

Потребительский циклический сектор

5.6%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.0%

Энергетика

2.7%
5.2%

Здравоохранение

2.6%
4.4%

Коммунальные услуги

1.9%
4.1%

Недвижимость

1.3%
2.8%

Технологии

DEXC
42.7%
UEVM
15.5%

Финансовые услуги

DEXC
13.6%
UEVM
17.7%

Промышленность

DEXC
9.2%
UEVM
8.7%

Сырьевые материалы

DEXC
7.5%
UEVM
4.6%

Потребительский циклический сектор

DEXC
5.6%
UEVM
5.0%

Потребительский защитный сектор

DEXC
3.1%
UEVM
5.5%

Коммуникационные услуги

DEXC
2.8%
UEVM
2.0%

Энергетика

DEXC
2.7%
UEVM
5.2%

Здравоохранение

DEXC
2.6%
UEVM
4.4%

Коммунальные услуги

DEXC
1.9%
UEVM
4.1%

Недвижимость

DEXC
1.3%
UEVM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Часто сравнивают с DEXC:
DEXC с DFMCDEXC с DFEVDEXC с EMEQDEXC с EMSFDEXC с DIEMDEXC с FTHFDEXC с EEMS
Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с VWOUEVM с HAWXUEVM с SCHD

Доходность на риск

DEXC vs. UEVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEXC
Ранг доходности на риск DEXC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEXC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEXC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEXC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEXC c UEVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEXCUEVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
1.65

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.26

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.30

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

2.56

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.75

8.65

+11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEXC vs. UEVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEXC на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа UEVM равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEXC и UEVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEXCUEVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.65

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.33

+1.84

Просадки

Сравнение просадок DEXC и UEVM

Максимальная просадка DEXC за все время составила -15.07%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEXC и UEVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEXCUEVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.07%

-45.44%

+30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-9.79%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.18%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-11.67%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.89%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DEXC и UEVM

Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF (DEXC) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что DEXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEXCUEVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

5.15%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

12.13%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

15.18%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

15.90%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

18.39%

+1.34%

Сравнение комиссий DEXC и UEVM

DEXC берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии UEVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEXC и UEVM

Дивидендная доходность DEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности UEVM в 3.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DEXC
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF		1.45%1.97%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.05%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%

Часто задаваемые вопросы

DEXC and UEVM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEXC has higher volatility (9.61%) compared to UEVM (5.15%). In terms of maximum drawdown, DEXC dropped -15.07% vs UEVM's -45.44%.

On 1-year performance, DEXC leads with 63.36% vs 24.92% for UEVM. On fees, DEXC is cheaper at 0.43% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DEXC has performed better with a 63.36% return vs 24.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEXC is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.45% for UEVM.

UEVM has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.45% for DEXC.

DEXC is categorized as Emerging Markets Diversified, while UEVM is Momentum. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and Victory Capital. Their fees differ too: 0.43% for DEXC and 0.45% for UEVM.

DEXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEXC и UEVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор