PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEUS с VWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEUS с VWRD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L).

DEUS и VWRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DEUS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. VWRD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DEUS и VWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEUS и VWRD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		3.52%10.41%14.33%14.73%-11.18%26.31%8.81%28.80%-9.16%20.20%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-1.38%22.38%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%25.67%-9.70%24.36%

Доходность по периодам

С начала года, DEUS показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у VWRD.L с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции DEUS уступали акциям VWRD.L по среднегодовой доходности: 10.72% против 11.63% соответственно.

DEUS

1 день
0.52%
1 месяц
-4.64%
С начала года
3.52%
6 месяцев
4.35%
1 год
13.80%
3 года*
13.43%
5 лет*
8.94%
10 лет*
10.72%

VWRD.L

1 день
2.93%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.06%
1 год
22.03%
3 года*
17.54%
5 лет*
9.72%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с IMCBDEUS с JPSTDEUS с DYNFDEUS с FLQM
Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY

Сравнение комиссий DEUS и VWRD.L

DEUS берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Доходность на риск

DEUS vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEUS c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEUSVWRD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.42

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.98

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.47

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

9.84

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEUS vs. VWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEUS на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VWRD.L равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEUS и VWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEUSVWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.42

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.76

-0.15

Корреляция

Корреляция между DEUS и VWRD.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEUS и VWRD.L

Дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности VWRD.L в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.55%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.40%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Просадки

Сравнение просадок DEUS и VWRD.L

Максимальная просадка DEUS за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки VWRD.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEUS и VWRD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DEUSVWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-33.83%

-6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.45%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-26.02%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-33.83%

-6.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-5.54%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.66%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.21%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DEUS и VWRD.L

Текущая волатильность для Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что DEUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEUSVWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.74%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

9.21%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

15.45%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

15.22%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

15.64%

+2.33%