Сравнение DESK с BYRE

С начала года, DESK показывает доходность -10.75%, что значительно ниже, чем у BYRE с доходностью 3.28%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DESK берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DESK на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа BYRE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESK и BYRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DESK и BYRE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DESK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности BYRE в 2.66%

Максимальная просадка DESK за все время составила -28.65%, что больше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESK и BYRE.

Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что DESK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.