PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DESIX с FQEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DESIX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

DESIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DESIX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DESIX и FQEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		0.92%27.87%6.66%14.24%-18.07%20.02%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		12.06%55.98%6.67%12.18%-20.68%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, DESIX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

DESIX

1 день
2.25%
1 месяц
-8.74%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.82%
1 год
26.40%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—

FQEMX

1 день
3.12%
1 месяц
-15.56%
С начала года
12.06%
6 месяцев
27.82%
1 год
70.93%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с BADEXDESIX с SSKEXDESIX с BEMIXDESIX с GLLSXDESIX с COBYX
Часто сравнивают с FQEMX:
FQEMX с AVDVFQEMX с VOOFQEMX с MEMQXFQEMX с DEMIXFQEMX с EMRSXFQEMX с DFESXFQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий DESIX и FQEMX

DESIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

DESIX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FQEMX
Ранг доходности на риск FQEMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DESIX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DESIXFQEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

3.07

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

3.44

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.55

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.47

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

13.65

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DESIX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DESIX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DESIX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DESIXFQEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

3.07

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.62

-0.12

Корреляция

Корреляция между DESIX и FQEMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DESIX и FQEMX

Дивидендная доходность DESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.61%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		2.84%3.18%3.15%4.82%3.93%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DESIX и FQEMX

Максимальная просадка DESIX за все время составила -36.03%, примерно равная максимальной просадке FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESIX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DESIXFQEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-34.46%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-18.93%

+6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-16.40%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-11.08%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.81%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DESIX и FQEMX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) составляет 7.81%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что DESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DESIXFQEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

14.20%

-6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

20.17%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

24.14%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

19.73%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

19.73%

-1.20%