Сравнение DESGX с FGDDX
DESGX (DWS ESG Core Equity Fund) and FGDDX (Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DESGX charges 0.64%/yr vs 1.16%/yr for FGDDX.
Доходность
Сравнение доходности DESGX и FGDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DESGX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 10.85%
- С начала года
- 13.40%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 13.29%
FGDDX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DESGX и FGDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DESGX DWS ESG Core Equity Fund | 16.76% |
FGDDX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A | 13.37% |
Correlation
The correlation between DESGX and FGDDX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DESGX vs. FGDDX — Ранг доходности на риск
DESGX
FGDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DESGX c FGDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS ESG Core Equity Fund (DESGX) и Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FGDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DESGX | FGDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DESGX и FGDDX
Максимальная просадка DESGX за все время составила -58.26%, что больше максимальной просадки FGDDX в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DESGX и FGDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DESGX | FGDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.26% | -5.73% | -52.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -2.57% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -1.34% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DESGX и FGDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DESGX | FGDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 17.78% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 17.78% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 17.78% | +0.38% |
Сравнение комиссий DESGX и FGDDX
DESGX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FGDDX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DESGX и FGDDX
Дивидендная доходность DESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности FGDDX в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESGX DWS ESG Core Equity Fund | 5.08% | 5.76% | 7.94% | 2.80% | 4.21% | 12.80% | 4.06% | 7.61% | 21.12% | 3.53% | 6.49% | 7.25% |
FGDDX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DESGX and FGDDX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DESGX и FGDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор