PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DES2.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DES2.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DES2.L торгуется в EUR, в то время как 3USL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3USL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DES2.L показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 21.44%. За последние 10 лет акции DES2.L уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: -23.50% против 26.46% соответственно.


DES2.L

1 день
0.49%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
0.91%
С начала года
-3.94%
1 год
-5.81%
3 года*
-24.09%
5 лет*
-20.02%
10 лет*
-23.50%

3USL.L

1 день
-3.68%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
17.38%
С начала года
21.44%
1 год
48.64%
3 года*
39.48%
5 лет*
19.65%
10 лет*
26.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DES2.L и 3USL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DES2.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)
-3.94%-36.17%-25.21%-28.29%7.83%-31.54%-35.25%-38.99%36.09%-28.43%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB
21.44%13.67%74.81%65.39%-54.70%116.87%-1.00%102.42%-22.76%46.35%

Correlation

The correlation between DES2.L and 3USL.L is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2012 г.

-0.70

The correlation between DES2.L and 3USL.L has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Доходность на риск

DES2.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DES2.L
Ранг доходности на риск DES2.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES2.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES2.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES2.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES2.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES2.L: 88
Ранг коэф-та Мартина

3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DES2.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DES2.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

2.00

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

7.24

-7.71

DES2.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DES2.L на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа 3USL.L равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DES2.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DES2.L и 3USL.L

Максимальная просадка DES2.L за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки 3USL.L в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES2.L и 3USL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DES2.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-76.54%

-23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.84%

-24.24%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.96%

-50.79%

-16.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.04%

-57.37%

-20.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.45%

-76.54%

-16.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.54%

-5.66%

-93.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.79%

-14.65%

-73.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.24%

6.70%

+5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DES2.L и 3USL.L

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) имеют волатильность 9.36% и 9.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DES2.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

9.39%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.01%

27.22%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.05%

35.53%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.21%

46.44%

-12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.12%

47.82%

-11.70%

Сравнение комиссий DES2.L и 3USL.L

DES2.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DES2.L и 3USL.L

Ни DES2.L, ни 3USL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DES2.L and 3USL.L have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DES2.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DES2.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

DES2.L is categorized as Inverse Equities, while 3USL.L is Leveraged Equities. DES2.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. They also come from different issuers: L&G and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for DES2.L and 0.75% for 3USL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DES2.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор