Сравнение DES2.L с DS2P.L
DES2.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) and DS2P.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - DES2.L is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR, while DS2P.L is a Leveraged Equities fund tracking the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DES2.L returned -23.41%/yr vs -23.39%/yr for DS2P.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DES2.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for DS2P.L.
Доходность
Сравнение доходности DES2.L и DS2P.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DES2.L торгуется в EUR, в то время как DS2P.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DS2P.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DES2.L показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у DS2P.L с доходностью -9.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DES2.L имеют среднегодовую доходность -23.41%, а акции DS2P.L немного впереди с -23.39%.
DES2.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -8.51%
- 3 года*
- -24.41%
- 5 лет*
- -20.10%
- 10 лет*
- -23.41%
DS2P.L
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- -8.68%
- 3 года*
- -24.32%
- 5 лет*
- -20.08%
- 10 лет*
- -23.39%
Сравнение доходности по годам DES2.L и DS2P.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES2.L L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) | -4.41% | -36.17% | -25.21% | -28.29% | 7.83% | -31.54% | -35.25% | -38.99% | 36.09% | -28.43% |
DS2P.L L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) | -9.03% | -33.35% | -24.89% | -28.24% | 7.88% | -31.80% | -35.33% | -38.45% | 32.61% | -27.12% |
Correlation
The correlation between DES2.L and DS2P.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2009 г. | 0.95 |
The correlation between DES2.L and DS2P.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DES2.L vs. DS2P.L — Ранг доходности на риск
DES2.L
DS2P.L
Сравнение DES2.L c DS2P.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DES2.L | DS2P.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.33 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -0.70 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DES2.L и DS2P.L
Максимальная просадка DES2.L за все время составила -99.57%, примерно равная максимальной просадке DS2P.L в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES2.L и DS2P.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DES2.L | DS2P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -99.63% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.84% | -26.10% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.96% | -66.97% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.04% | -78.15% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.66% | -93.64% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.54% | -99.60% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.79% | -89.26% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 12.32% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DES2.L и DS2P.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) имеют волатильность 9.38% и 9.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DES2.L | DS2P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.38% | 9.52% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.02% | 27.81% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.05% | 33.31% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.22% | 35.72% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.12% | 37.23% | -1.11% |
Сравнение комиссий DES2.L и DS2P.L
DES2.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DS2P.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES2.L и DS2P.L
Ни DES2.L, ни DS2P.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DES2.L and DS2P.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DS2P.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DS2P.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for DES2.L.
DES2.L is categorized as Inverse Equities, while DS2P.L is Leveraged Equities. Both ETFs track ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Their fees differ too: 0.60% for DES2.L and 0.50% for DS2P.L.
Подберите оптимальное распределение для DES2.L и DS2P.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор