Сравнение DES с GODREJIND.NS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Godrej Industries Limited (GODREJIND.NS).
DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DES и GODREJIND.NS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DES и GODREJIND.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.70% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
GODREJIND.NS Godrej Industries Limited | -20.01% | -18.14% | 52.35% | 72.28% | -38.42% | 45.87% | -2.71% | -24.06% | -17.21% | 50.51% |
Разные валюты инструментов
DES торгуется в USD, в то время как GODREJIND.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GODREJIND.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DES показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у GODREJIND.NS с доходностью -20.01%. За последние 10 лет акции DES превзошли акции GODREJIND.NS по среднегодовой доходности: 7.91% против 5.28% соответственно.
DES
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 7.91%
GODREJIND.NS
- 1 день
- 12.33%
- 1 месяц
- -15.05%
- С начала года
- -20.01%
- 6 месяцев
- -33.42%
- 1 год
- -32.78%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DES vs. GODREJIND.NS — Ранг доходности на риск
DES
GODREJIND.NS
Сравнение DES c GODREJIND.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) и Godrej Industries Limited (GODREJIND.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DES | GODREJIND.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | -0.84 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | -1.28 | +2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.85 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.66 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | -1.44 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DES | GODREJIND.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.84 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.11 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.16 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.10 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DES и GODREJIND.NS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DES и GODREJIND.NS
Дивидендная доходность DES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как GODREJIND.NS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.52% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
GODREJIND.NS Godrej Industries Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.32% | 0.29% | 0.41% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок DES и GODREJIND.NS
Максимальная просадка DES за все время составила -65.48%, что меньше максимальной просадки GODREJIND.NS в -92.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DES и GODREJIND.NS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DES | GODREJIND.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.48% | -89.93% | +24.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -44.91% | +37.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.16% | -44.91% | +19.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.65% | -65.63% | +19.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -38.81% | +35.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -29.60% | +19.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 20.11% | -16.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DES и GODREJIND.NS
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) составляет 4.86%, в то время как у Godrej Industries Limited (GODREJIND.NS) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что DES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GODREJIND.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DES | GODREJIND.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 17.37% | -12.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 24.05% | -12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 36.21% | -15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 35.06% | -15.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 32.98% | -11.01% |