Сравнение DEMIX с EITEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).
DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMIX и EITEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMIX и EITEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 14.18% | 86.79% | 6.52% | 17.59% | -28.66% | -2.08% | 26.09% | 24.33% | -17.10% | 41.98% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 1.05% | 28.58% | 4.67% | 10.69% | -12.11% | 4.47% | 4.51% | 12.51% | -13.20% | 27.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMIX показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции DEMIX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 14.48% против 6.47% соответственно.
DEMIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- 14.18%
- 6 месяцев
- 42.84%
- 1 год
- 103.49%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 14.48%
EITEX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMIX и EITEX
DEMIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.
Доходность на риск
DEMIX vs. EITEX — Ранг доходности на риск
DEMIX
EITEX
Сравнение DEMIX c EITEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMIX | EITEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.23 | 2.09 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.37 | 2.65 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.42 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.45 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.15 | 9.50 | +9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMIX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 2.09 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.47 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.51 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DEMIX и EITEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMIX и EITEX
Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.62%, что больше доходности EITEX в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund | 16.62% | 18.97% | 1.99% | 2.95% | 1.89% | 3.42% | 0.87% | 0.80% | 0.65% | 1.80% | 0.94% | 0.30% |
EITEX Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund | 4.72% | 4.77% | 4.58% | 5.85% | 10.39% | 9.72% | 1.79% | 2.63% | 2.26% | 1.80% | 1.67% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок DEMIX и EITEX
Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, примерно равная максимальной просадке EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и EITEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMIX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.15% | -61.70% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.32% | -9.88% | -10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.95% | -25.99% | -17.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -43.10% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.94% | -9.88% | -9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -14.00% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 2.55% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMIX и EITEX
Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMIX | EITEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.21% | 5.60% | +13.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.39% | 8.76% | +19.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.29% | 12.26% | +21.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 12.05% | +11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 13.68% | +8.26% |