PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMIX с EAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMIX с EAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX).

DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. EAEMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMIX и EAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMIX и EAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.89%27.16%5.39%9.46%-11.27%4.19%2.65%12.32%-14.02%27.03%

Доходность по периодам

С начала года, DEMIX показывает доходность 14.18%, что значительно выше, чем у EAEMX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции DEMIX превзошли акции EAEMX по среднегодовой доходности: 14.48% против 6.23% соответственно.

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%

EAEMX

1 день
1.89%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.54%
1 год
26.50%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.33%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Emerging Markets Fund

Parametric Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP
Часто сравнивают с EAEMX:
EAEMX с EITEXEAEMX с EHSTXEAEMX с GLLSXEAEMX с DESIXEAEMX с FSSGXEAEMX с SIEMXEAEMX с AIEMX

Сравнение комиссий DEMIX и EAEMX

DEMIX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии EAEMX в 1.58%.

EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

DEMIX vs. EAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EAEMX
Ранг доходности на риск EAEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAEMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMIX c EAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) и Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMIXEAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.23

2.25

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

2.86

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.46

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

2.68

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.15

10.25

+8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMIX vs. EAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMIX на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа EAEMX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMIX и EAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMIXEAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

2.25

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.47

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.28

+0.17

Корреляция

Корреляция между DEMIX и EAEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMIX и EAEMX

Дивидендная доходность DEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.62%, что больше доходности EAEMX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%
EAEMX
Parametric Emerging Markets Fund		2.75%2.83%3.00%2.71%4.40%1.64%1.08%2.48%2.14%2.31%1.52%1.68%

Просадки

Сравнение просадок DEMIX и EAEMX

Максимальная просадка DEMIX за все время составила -63.15%, примерно равная максимальной просадке EAEMX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMIX и EAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMIXEAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.15%

-62.70%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.32%

-9.90%

-10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.95%

-25.43%

-18.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-44.16%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.94%

-8.20%

-10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-13.58%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.59%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMIX и EAEMX

Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с Parametric Emerging Markets Fund (EAEMX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что DEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMIXEAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.21%

5.94%

+13.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.39%

8.80%

+19.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.29%

12.17%

+21.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

11.42%

+11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

13.38%

+8.56%