Сравнение DEMD.L с HDEM.L
DEMD.L (WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and HDEM.L (Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - DEMD.L tracks the WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index while HDEM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEMD.L returned 8.84%/yr vs 6.36%/yr for HDEM.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEMD.L charges 0.46%/yr vs 0.49%/yr for HDEM.L.
Доходность
Сравнение доходности DEMD.L и HDEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DEMD.L торгуется в USD, в то время как HDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DEMD.L показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у HDEM.L с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции DEMD.L превзошли акции HDEM.L по среднегодовой доходности: 8.84% против 6.36% соответственно.
DEMD.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- 12.00%
- С начала года
- 15.53%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.84%
HDEM.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 5.14%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 6.36%
Сравнение доходности по годам DEMD.L и HDEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 15.53% | 20.91% | 5.26% | 21.17% | -12.75% | 13.36% | -6.14% | 18.40% | -7.50% | 25.04% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 8.27% | 27.25% | 2.18% | 9.21% | -16.40% | 14.05% | -7.24% | 15.93% | -6.61% | 24.99% |
Correlation
The correlation between DEMD.L and HDEM.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2016 г. | 0.80 |
The correlation between DEMD.L and HDEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DEMD.L vs. HDEM.L — Ранг доходности на риск
DEMD.L
HDEM.L
Сравнение DEMD.L c HDEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) и Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEMD.L | HDEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.52 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 7.05 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DEMD.L и HDEM.L
Максимальная просадка DEMD.L за все время составила -40.46%, примерно равная максимальной просадке HDEM.L в -38.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMD.L и HDEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DEMD.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.46% | -38.97% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -8.36% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -14.02% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -29.56% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.40% | -38.97% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -4.46% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -11.98% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.99% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMD.L и HDEM.L
WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDEM.L) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что DEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DEMD.L | HDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.23% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 9.53% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 12.10% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 15.36% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 16.63% | +0.04% |
Сравнение комиссий DEMD.L и HDEM.L
DEMD.L берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии HDEM.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMD.L и HDEM.L
Дивидендная доходность DEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности HDEM.L в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 3.72% | 4.42% | 7.88% | 6.68% | 7.48% | 4.20% | 4.51% | 4.13% | 4.39% | 1.98% | 1.68% | 4.75% |
HDEM.L Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 4.87% | 5.18% | 5.61% | 6.08% | 8.92% | 5.96% | 4.31% | 5.23% | 5.37% | 5.06% | 2.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DEMD.L and HDEM.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEMD.L is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEMD.L is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.49% for HDEM.L.
DEMD.L tracks WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index, while HDEM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for DEMD.L and 0.49% for HDEM.L.
Подберите оптимальное распределение для DEMD.L и HDEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор