PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMCX с ORR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEMCX с ORR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEMCX (Nomura Emerging Markets Fund Class C) and ORR (Militia Long/Short Equity ETF) are both funds - DEMCX is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Nomura, while ORR is a Long-Short fund actively managed by Militia Investments. Both are actively managed. Over the past year, DEMCX returned 239.21% vs 26.56% for ORR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DEMCX charges 2.17%/yr vs 14.19%/yr for ORR.

Доходность

Сравнение доходности DEMCX и ORR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEMCX показывает доходность 111.81%, что значительно выше, чем у ORR с доходностью 5.68%.

DEMCX

1 день
-0.10%
1 месяц
21.06%
С начала года
111.81%
6 месяцев
129.82%
1 год
239.21%
3 года*
65.11%
5 лет*
24.66%
10 лет*
20.56%

ORR

1 день
1.04%
1 месяц
0.61%
С начала года
5.68%
6 месяцев
9.28%
1 год
26.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEMCX и ORR

2026 (YTD)2025
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		111.81%78.25%
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		5.68%32.15%

Correlation

The correlation between DEMCX and ORR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nomura Emerging Markets Fund Class C

Militia Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с DEMCX:
DEMCX с DEMAXDEMCX с DDVCXDEMCX с SIVLXDEMCX с JEMSXDEMCX с VEMAXDEMCX с FEDAXDEMCX с JEMWX
Часто сравнивают с ORR:
ORR с CLSEORR с HFGMORR с SPYORR с MOODORR с HECAORR с EHLSORR с HFEQ

Доходность на риск

DEMCX vs. ORR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMCX
Ранг доходности на риск DEMCX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMCX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMCX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMCX c ORR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMCXORRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.59
1.97

+4.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.45
2.76

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.34

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.98

2.71

+9.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.51

7.24

+38.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMCX vs. ORR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMCX на текущий момент составляет 6.59, что выше коэффициента Шарпа ORR равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMCX и ORR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMCXORRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59

1.97

+4.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.79

-1.30

Просадки

Сравнение просадок DEMCX и ORR

Максимальная просадка DEMCX за все время составила -63.54%, что больше максимальной просадки ORR в -9.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMCX и ORR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEMCXORRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.54%

-9.85%

-53.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.11%

-9.85%

-11.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-7.63%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.62%

-2.20%

-17.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

3.68%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMCX и ORR

Nomura Emerging Markets Fund Class C (DEMCX) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Militia Long/Short Equity ETF (ORR) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что DEMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEMCXORRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.67%

4.11%

+11.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.83%

10.93%

+22.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.39%

13.54%

+24.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

15.33%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

15.33%

+7.80%

Сравнение комиссий DEMCX и ORR

DEMCX берет комиссию в 2.17%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMCX и ORR

Дивидендная доходность DEMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DEMCX
Nomura Emerging Markets Fund Class C		9.67%20.47%1.09%2.03%0.69%2.58%0.61%0.00%0.00%1.03%0.08%
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEMCX and ORR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEMCX has higher volatility (15.67%) compared to ORR (4.11%). In terms of maximum drawdown, DEMCX dropped -63.54% vs ORR's -9.85%.

DEMCX currently has the higher Sharpe Ratio (6.59 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEMCX и ORR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор